銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》第二章第一節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險管理環(huán)境十七

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來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2014/04/14 16:39:42　字體：大小

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第二章　商業(yè)銀行風(fēng)險管理基本架構(gòu)

2.1 商業(yè)銀行風(fēng)險管理環(huán)境

　　專欄：加拿大皇家銀行風(fēng)險偏好框架建設(shè)

　　加拿大皇家銀行（RBC）早在2006年就開始了風(fēng)險偏好框架的建設(shè)。經(jīng)過幾年的努力，其風(fēng)險偏好框架已開始與銀行的業(yè)務(wù)規(guī)劃與戰(zhàn)略制定相融合，漸漸在銀行風(fēng)險管理中發(fā)揮出優(yōu)勢。

　　1.風(fēng)險偏好框架的構(gòu)建。

　　RBC將風(fēng)險偏好定義為在追求其經(jīng)營目標的過程中愿意接受的風(fēng)險類型和總量。構(gòu)建過程中，主要由以下四個要素構(gòu)成：

　　一是明確監(jiān)管約束，界定風(fēng)險承擔能力。銀行面臨的約束包括定性約束和定量約束兩方面，定性方面主要有遵守法律和監(jiān)管規(guī)定、遵守保密和信息安全監(jiān)管等，定量方面主要有資本充足率、流動性比率等。

　　二是加強自我約束，確定風(fēng)險偏好。為達到經(jīng)營目標，銀行必須承擔相應(yīng)的一些風(fēng)險，但與此同時，需要結(jié)合定性和定量指標進行自我約束。RBC確定的自我約束涉及七個方面：維持或超過AA評級；保持資本充足性，使資本充足率超過評級機構(gòu)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定；對壓力事件保持較低的風(fēng)險暴露；保持收益穩(wěn)定；實現(xiàn)對流動性和融資風(fēng)險的穩(wěn)健管理；將監(jiān)管風(fēng)險和合規(guī)控制環(huán)境保持在可接受的水平；維持整體風(fēng)險不超過同業(yè)平均水平。

　　三是將風(fēng)險偏好轉(zhuǎn)換成風(fēng)險限額和風(fēng)險容忍度。風(fēng)險限額和風(fēng)險容忍度分別是指所能接受的最大風(fēng)險暴露值的定量衡量和定性衡量。風(fēng)險偏好通過轉(zhuǎn)換，能更好地引導(dǎo)業(yè)務(wù)經(jīng)營的風(fēng)險承擔行為。

　　四是定期對風(fēng)險輪廓進行評佑。在風(fēng)險輪廓超過風(fēng)險偏好前，對風(fēng)險輪廓的定期審視有助于銀行及時采取恰當?shù)拇胧┯枰詰?yīng)對。