銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》第三章第一節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別十八

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第三章　信用風(fēng)險(xiǎn)管理

3.1 信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　3.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)

　　區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)是指當(dāng)某個(gè)特定區(qū)域的政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等方面出現(xiàn)不利變化時(shí)，貸款組合中處于該區(qū)域的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險(xiǎn)損失。

　　由于我國(guó)各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差異較大，因此重視區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別還是非常必要的。

　　區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)特別關(guān)注：

　　（1）銀行客戶(hù)是否過(guò)度集中于某個(gè)地區(qū)；

　?。?）銀行業(yè)務(wù)及客戶(hù)集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)，例如，區(qū)域的開(kāi)放度，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張、持平或衰退，區(qū)域經(jīng)濟(jì)整體的上升或下滑等；

　?。?）銀行業(yè)務(wù)及客戶(hù)集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策及其適用性，例如，地方政府提出的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃與當(dāng)?shù)刈匀毁Y源、交通條件等是否相適應(yīng)；

　?。?）銀行客戶(hù)集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善/惡化；

　　（5）政府及金融監(jiān)管部門(mén)對(duì)本行客戶(hù)集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化，如果變化是否造成地方優(yōu)惠政策難以執(zhí)行，及其變化對(duì)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的影響。

　　專(zhuān)欄：集中度風(fēng)險(xiǎn)

　　風(fēng)險(xiǎn)分散是銀行經(jīng)營(yíng)和管理的最基本策略。但在實(shí)踐中，由于一些業(yè)務(wù)的集中可帶來(lái)誘人的短期效益而使銀行容易忽略這種集中可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。集中度風(fēng)險(xiǎn)是指銀行對(duì)源于同一及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)敞口過(guò)大，如同一業(yè)務(wù)領(lǐng)域（市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)、區(qū)域、國(guó)家等）、同一客戶(hù)（借款人、存款人、交易對(duì)手、擔(dān)保人、債券等融資產(chǎn)品發(fā)行體等）、同一產(chǎn)品（融資來(lái)源、幣種、期限、避險(xiǎn)或緩險(xiǎn)工具等）的風(fēng)險(xiǎn)敞口過(guò)大，可能造成巨大損失，甚至直接威脅到銀行的信譽(yù)、持續(xù)經(jīng)營(yíng)的能力乃至生存。集中度風(fēng)險(xiǎn)的情形有：交易對(duì)手或借款人集中風(fēng)險(xiǎn)、地區(qū)集中風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)集中風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具集中風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)集中風(fēng)險(xiǎn)、表外項(xiàng)目集中風(fēng)險(xiǎn)和其他集中風(fēng)險(xiǎn)。

　　集中度風(fēng)險(xiǎn)從總體上講與銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好密切相關(guān)，屬于戰(zhàn)略層面的風(fēng)險(xiǎn)，它既是一種潛在的、一旦爆發(fā)損失巨大的風(fēng)險(xiǎn)，又是一種派生性風(fēng)險(xiǎn)，通常依附于其他風(fēng)險(xiǎn)之中。當(dāng)前我國(guó)銀行類(lèi)機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、信貸重點(diǎn)投放的行業(yè)或領(lǐng)域、信貸產(chǎn)品、表外業(yè)務(wù)等同質(zhì)化問(wèn)題十分突出，風(fēng)險(xiǎn)集中度也很相同，一旦集中度風(fēng)險(xiǎn)暴露，那么整個(gè)銀行業(yè)就會(huì)遭受較大的損失，甚至引發(fā)金融風(fēng)波。

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效識(shí)別各類(lèi)集中度風(fēng)險(xiǎn)，并清楚地理解不同業(yè)務(wù)條線(xiàn)的類(lèi)似暴露所導(dǎo)致的整體集中度風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)應(yīng)當(dāng)充分考慮各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)聯(lián)產(chǎn)生的集中度風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行還應(yīng)當(dāng)清楚地評(píng)估在經(jīng)濟(jì)下行和市場(chǎng)不具備流動(dòng)性等壓力市場(chǎng)條件下可能產(chǎn)生的集中度風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)踐中，集中度風(fēng)險(xiǎn)管理最佳方式是限額管理。在限額設(shè)定上，商業(yè)銀行不僅考慮表內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)集中度，還要考慮表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)集中度；不僅要考慮客戶(hù)本身的信貸風(fēng)險(xiǎn)集中度，還應(yīng)把與其關(guān)聯(lián)密切的上下游客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)包括進(jìn)來(lái)，形成一個(gè)完整的最高綜合授信限額。同時(shí)要嚴(yán)格按限額執(zhí)行，銀行所有并表的附屬機(jī)構(gòu)都要按設(shè)定的限額執(zhí)行，再好的客戶(hù)也必須嚴(yán)格按既定的、統(tǒng)一的限額執(zhí)行。

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