銀行從業(yè)資格考試《風險管理》第三章第三節(jié)信用風險監(jiān)測與報告八

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來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2014/09/04 16:19:22　字體：大小

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第三章　信用風險管理

3.3 信用風險監(jiān)測與報告

3.3.3 風險預警

1.風險預警的程序和主要方法

（2）風險預警的主要方法

在我國商業(yè)銀行實踐中，通常會根據(jù)不同的目標，以及風險驅動因素的不同和管理機制的區(qū)別，而采用不同的風險預警管理方法。而每一種預警管理方法中，又會根據(jù)不同的風險程度，設置不同的預警區(qū)間以示區(qū)別，并實施不同的應急管理機制。這些不同的預警區(qū)間有的標示為紅色、黃色、藍色，有的則顯示特急、緊急、急、一般、安全，有的則采用不同的指數(shù)方法。在需要進行預警的內容上，大致有以下幾種：

①適應監(jiān)管底線的風險預警管理。通常會根據(jù)不同的監(jiān)管底線要求，制定和實施不同的預警管理機制。例如，資本充足率預警管理、存貸比監(jiān)管預警管理、信貸不良資產(chǎn)及不良資產(chǎn)占比預警管理、產(chǎn)品風險監(jiān)測預警、撥備覆蓋比預警管理、集中度風險預警管理、重大風險事件預警管理等。

②適應本行內部信用風險執(zhí)行效果的預警管理。例如，除了監(jiān)管底線的風險預警指標外的本行管理需要的風險預警管理，如經(jīng)濟資本預警管理、主要風險暴露預警管理、單一重點客戶預警管理、行業(yè)風險預警管理、產(chǎn)品組合風險預警管理、機構風險預警管理，等等。

③適應有關客戶信用風險監(jiān)測的預警管理。指的是為了對信貸客戶進行日常信用風險監(jiān)測而進行的預警管理。例如，存量客戶管理層的重大變動、現(xiàn)金流監(jiān)控、重大財務變動、產(chǎn)品技術風險、行業(yè)和市場風險，等等。

在實踐中，預警系統(tǒng)在強調定量分析的同時，通常也緊密結合定性分析。只有綜合使用多種預警方法，才能提供比較正確的風險預警。