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2013年銀行從業(yè)《風險管理》每日一練：久期缺口
多選題
下列關于久期缺口的理解，正確的有（?。?。
A.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將增加
B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將減少
C.當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，銀行的市場價值將減少
D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感
E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風險暴露量越大
【正確答案】ABC
【答案解析】久期缺口的絕對值越大，銀行對利率的變化越敏感，銀行的利率風險暴露量越大。選項DE說法有誤。
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