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銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練：簡化資產(chǎn)負(fù)債
單選題
假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價(jià)值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=1 000億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=5年，負(fù)債久期為DL=4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5％上升到5．5％，則利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)價(jià)值影響ΔVA為（?。?億元。
A.23．81
B.-23．81
C.25
D.-25
【正確答案】B
【答案解析】ΔVA=-[5×1000×（5.5％-5％）/（1+5％）]=-23．81
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