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銀行從業(yè)《風險管理》每日一練：久期缺口（05.14）
銀行從業(yè)資格考試（現(xiàn)銀行職業(yè)資格考試）“在線測試”與您相約，希望通過考前的日積月累，幫助大家鞏固知識點，順利通過考試！
多選題
下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（ ）。
A.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將增加
B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將減少
C.當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，銀行的市場價值將減少
D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感
E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風險暴露量越大
【正確答案】ABC
【答案解析】久期缺口的絕對值越大，銀行對利率的變化越敏感，銀行的利率風險暴露量越大。
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