銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬試題多選題四

二、多項(xiàng)選擇題（本類(lèi)題共40小題，每題1分，共40分。每小題備選答案中，有兩個(gè)或兩個(gè)以上符合題意的正確答案。多選、少選、錯(cuò)選、不選均不得分）

106.內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告是整個(gè)內(nèi)部資本充足評(píng)估的總結(jié)性報(bào)告，內(nèi)容涵蓋內(nèi)部資本充足評(píng)估的主要內(nèi)容，即（ ）。

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.資本規(guī)劃

D.壓力測(cè)試

E.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

【正確答案】BCD

【答案解析】?jī)?nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告是整個(gè)內(nèi)部資本充足評(píng)估的總結(jié)性報(bào)告，內(nèi)容涵蓋內(nèi)部資本充足評(píng)估的主要內(nèi)容，即風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、資本規(guī)劃和壓力測(cè)試。

107.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)（  ）。

A.確保主要風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別、計(jì)量或評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告

B.確保資本水平與風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適應(yīng)

C.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營(yíng)狀況、風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)及長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配

D.確保銀行盈利

E.以上都對(duì)

【正確答案】ABC

【答案解析】商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。

108.下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的融資指標(biāo)/信號(hào)的有（  ）。

A.融資成本上升

B.資產(chǎn)質(zhì)量下降

C.外部評(píng)級(jí)下降

D.被迫從市場(chǎng)上購(gòu)回已發(fā)行的債券

E.所發(fā)行的股票價(jià)格上升

【正確答案】AD

109.在具體操作層面，對(duì)本幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理可以簡(jiǎn)單分為（ ）。

A.設(shè)立相應(yīng)的比率/指標(biāo)，判斷流動(dòng)性變化趨勢(shì)

B.根據(jù)趨勢(shì)衡量流動(dòng)性需求

C.計(jì)算特定時(shí)段內(nèi)商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求

D.根據(jù)某些外幣在流動(dòng)性需求中占有較高比例的情況，為其建立單獨(dú)的備用流動(dòng)性安排

E.根據(jù)現(xiàn)金流量計(jì)算特定時(shí)段內(nèi)商業(yè)銀行的流動(dòng)性缺口

【正確答案】ACE

【答案解析】本題考查對(duì)本幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。

110.下列各項(xiàng)中，（  ）屬于流動(dòng)性比率指標(biāo)。

A.利息保障倍數(shù)

B.大額負(fù)債依賴(lài)度

C.核心存款比例

D.總資產(chǎn)報(bào)酬率

E.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

【正確答案】BCE

【答案解析】流動(dòng)性比率指標(biāo)包括：現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核心存款比例、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率和大額負(fù)債依賴(lài)度。A項(xiàng)屬于杠桿比率，D項(xiàng)屬于盈利能力比率。

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