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2015銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》練習(xí)題：久期缺口理解
2015年銀行從業(yè)資格考試備考工作正在如火如荼地進行中，正保會計網(wǎng)校為幫助廣大考生鞏固知識，提高備考效果，特整理了銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》練習(xí)題供廣大學(xué)員參考，希望對各位學(xué)員有所幫助。祝大家學(xué)習(xí)愉快，夢想成真！
多選題
下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（ ）。
A、當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將增加
B、當(dāng)久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將減少
C、當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率上升，銀行的市場價值將減少
D、久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感
E、久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風(fēng)險暴露量越大
【正確答案】ABC
【答案解析】資產(chǎn)負債久期缺口的絕對值越大，銀行整體市場價值對利率的敏感度就越高，因而整體的利率風(fēng)險敞口也越大。選項DE說法有誤。
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