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2015銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》練習(xí)題：協(xié)方差法
2015年銀行從業(yè)資格考試備考工作正在如火如荼地進(jìn)行中，正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為幫助廣大考生鞏固知識(shí)，提高備考效果，特整理了銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》練習(xí)題供廣大學(xué)員參考，希望對(duì)各位學(xué)員有所幫助。祝大家學(xué)習(xí)愉快，夢(mèng)想成真！
單選題
下列關(guān)于計(jì)算VaR的方差—協(xié)方差法的說法，不正確的是（ ）。
A、無法反映高階非線性特征
B、所有計(jì)算VaR方法中最簡(jiǎn)單的
C、反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性和二階線性影響
D、采用近似估值令很多金融產(chǎn)品的估值更準(zhǔn)確
【正確答案】D
【答案解析】方差/協(xié)方差法存在許多不足之處，由于大部分金融產(chǎn)品價(jià)值的變化并非與其風(fēng)險(xiǎn)因素的變化有線性或二階呈列關(guān)系，采用近似估值會(huì)令許多金融產(chǎn)品的估值不準(zhǔn)確，由于風(fēng)險(xiǎn)因素變化的多元正態(tài)分布假設(shè)導(dǎo)致無法保證無偏估計(jì)，也導(dǎo)致計(jì)量的不準(zhǔn)確。
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