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2015銀行從業(yè)資格考試《風險管理》練習題：ΔVA計算
2015年銀行從業(yè)資格考試備考工作正在如火如荼地進行中，正保會計網(wǎng)校為幫助廣大考生鞏固知識，提高備考效果，特整理了銀行從業(yè)資格考試《風險管理》練習題供廣大學員參考，希望對各位學員有所幫助。祝大家學習愉快，夢想成真！
單選題
假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=5年，負債久期為DL=4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5%上升到5．5%，則利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)價值影響ΔVA為（ ）億元。
A、23．81
B、-23．81
C、25
D、-25
【正確答案】B
【答案解析】ΔVA=-[5×1000×（5.5%-5%）/（1+5%）]=-23．81
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