下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是（　）。

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來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯： 2019/01/25 14:55:52　字體：大小

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【單選題】下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是（?。?/span>

A.久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則商業(yè)銀行的流動(dòng)減弱
B.久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱
C.久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)銀行整體價(jià)值的影響越小
D.久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒(méi)有影響

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【答案】

【解析】

本題考查久期。A項(xiàng)，當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性增強(qiáng)；B項(xiàng)，當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度小，流動(dòng)性增強(qiáng)；C項(xiàng)，久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值的影響越大，對(duì)其流動(dòng)性的影響也越顯著。

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