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關(guān)于風(fēng)險價值的說法，錯誤的是（ ）。
【單選題】關(guān)于風(fēng)險價值的說法，錯誤的是（ ）。
A.VaR模型完全是基于統(tǒng)計分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險計量技術(shù)
B.VaR模型與傳統(tǒng)風(fēng)險計量的手段相同
C.按推算資產(chǎn)組合收益的概率分布模型不同，主要有歷史模擬法、方差一協(xié)方差法和蒙特卡羅模擬法
D.VaR是指在市場正常波動下，某一金融資產(chǎn)或證券組合的最大可能損失
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【答案】
B
【解析】
本題考查風(fēng)險價值。與傳統(tǒng)風(fēng)險計量的手段不同，VaR模型完全是基于統(tǒng)計分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險計量技術(shù)。
以上為2019年銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試（中級）《風(fēng)險管理（中級）》科目練習(xí)題，建議大家看完問題先作答、再查看答案哦！
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