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關于馬科維茨模型的假定，說法錯誤的是（?。?。
【單選題】關于馬科維茨模型的假定，說法錯誤的是（?。?。
A.效用為收益率的函數(shù)
B.投資者能事先知道投資收益率的概率分布為正態(tài)分布
C.影響投資決策的主要因素為名義收益率和風險兩項
D.投資風險用投資收益率的方差或標準差標識
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【答案】
C
【解析】
本題考查資本資產(chǎn)定價模型的基本假設。資本資產(chǎn)定價模型是建立在馬科維茨模型的基礎上，馬科維茨模型的假定也包含其中：（1）投資者希望財富越多越好，效用是財富的函數(shù)，財富又是投資收益率的函數(shù)，因此可以認為效用為收益率的函數(shù)。（2）投資者能事先知道投資收益率的概率分布為正態(tài)分布。（3）投資風險用投資收益率的方差或標準差標識。（4）影響投資決策的主要因素為期望收益率和風險兩項。（5）投資者都遵守主宰原則。
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