套利定價(jià)理論的假設(shè)有（　）。

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來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯： 2019/01/28 15:15:34　字體：大小

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【多選題】套利定價(jià)理論的假設(shè)有（　）。

A.投資者有相同的理念
B.投資者是風(fēng)險(xiǎn)回避的，并且還要實(shí)現(xiàn)效用的最大化
C.不存在稅收問題
D.單一投資期
E.市場(chǎng)是完全的，因此對(duì)交易成本等因素都不作考慮

查看答案解析

【答案】

ABE

【解析】

本題考查套利定價(jià)理論。與資本資產(chǎn)定價(jià)模型一樣，套利定價(jià)理論假設(shè)：（1）投資者有相同的理念；（2）投資者是風(fēng)險(xiǎn)回避的，并且還要實(shí)現(xiàn)效用的最大化；（3）市場(chǎng)是完全的，因此對(duì)交易成本等因素都不作考慮。與資本資產(chǎn)定價(jià)模型不同的是，套利定價(jià)理論沒有假設(shè)：（1）單一投資期；（2）不存在稅收問題；（3）投資者能以無風(fēng)險(xiǎn)利率自由地借入和貸出資金；（4）投資者以回報(bào)率的均值和方差為基礎(chǔ)選擇投資組合。

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