2017年基金從業(yè)資格考試練習(xí)題（11.14）

2017年基金從業(yè)資格考試11月全國(guó)統(tǒng)考考試時(shí)間為11月25日至26日。本次考試考試大綱進(jìn)行了變化，開始將使用新版考試教材，大家一定要備考新版課程（點(diǎn)擊查看）。正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校整理了基金從業(yè)資格考試全科試題，基金從業(yè)考生們要多練習(xí)，才能在考場(chǎng)上所向披靡！

《證券投資基金》

某基金2016年度平均收益率為56%，假設(shè)當(dāng)年無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為2%，滬深300指數(shù)年度收益率為30%，該基金年化波動(dòng)率為35%，貝塔系數(shù)為1.2，則該基金的夏普比率為（ ）。

A、1.2

B、1.54

C、1.8

D、2.74  

【正確答案】B

【答案解析】本題考查夏普比率的計(jì)算。夏普比率＝（基金的平均收益率－平均無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率）/基金收益率的標(biāo)準(zhǔn)差＝（56%－2%）÷35%＝1.54。

《基金法律法規(guī)》

基金管理人的合規(guī)政策應(yīng)明確所有員工和業(yè)務(wù)條線需要遵守的基本原則，以及識(shí)別和管理合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的主要程序，并對(duì)合規(guī)管理職能的有關(guān)事項(xiàng)做出規(guī)定，至少應(yīng)包括（ ）。

Ⅰ.合規(guī)管理部門的功能和職責(zé)

Ⅱ.合規(guī)管理部門的權(quán)限

Ⅲ.合規(guī)負(fù)責(zé)人的合規(guī)管理職責(zé)

Ⅳ.合規(guī)部門的人員配置

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D、Ⅱ、Ⅳ  

【正確答案】A

【答案解析】本題考查合規(guī)政策。基金管理人的合規(guī)政策應(yīng)明確所有員工和業(yè)務(wù)條線需要遵守的基本原則，以及識(shí)別和管理合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的主要程序，并對(duì)合規(guī)管理職能的有關(guān)事項(xiàng)做出規(guī)定，至少應(yīng)包括：（1）合規(guī)管理部門的功能和職責(zé)。（2）合規(guī)管理部門的權(quán)限，包括享有與基金管理人任何員工進(jìn)行溝通并獲取履行職責(zé)所需的任何記錄或檔案材料的權(quán)利等。（3）合規(guī)負(fù)責(zé)人的合規(guī)管理職責(zé)。（4）保證合規(guī)負(fù)責(zé)人和合規(guī)管理部門獨(dú)立性的各項(xiàng)措施，包括確保合規(guī)負(fù)責(zé)人和合規(guī)管理人員的合規(guī)管理職責(zé)與其承擔(dān)的任何其他職責(zé)之間不產(chǎn)生利益沖突等。（5）合規(guī)管理部門與其他部門之間的協(xié)作關(guān)系。（6）設(shè)立業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)合規(guī)管理部門的原則。

《私募股權(quán)投資》

關(guān)于股權(quán)投資基金，下列表述錯(cuò)誤的是（ ）。

A、股權(quán)投資被稱為耐心的資本

B、股權(quán)投資是價(jià)值增值型投資

C、股權(quán)投資基金對(duì)專業(yè)性的要求較低

D、股權(quán)投資基金具有較長(zhǎng)的封閉期

【正確答案】C

【答案解析】本題考查股權(quán)投資基金的特點(diǎn)。股權(quán)投資基金對(duì)于專業(yè)性的要求較高，需要更多投資經(jīng)驗(yàn)積累、團(tuán)隊(duì)培育和建設(shè)。