為適應(yīng)新形勢下證券交易日常監(jiān)管的新要求，規(guī)范投資者開立多個證券賬戶進行證券交易，防范和抑制證券交易違規(guī)行為，維護市場正常交易秩序，保護投資者合法權(quán)益，上海證券交易所對《上海證券交易所證券異常交易實時監(jiān)控細則》進行了修訂，現(xiàn)予發(fā)布，請遵照執(zhí)行。

特此通知。

附件：上海證券交易所證券異常交易實時監(jiān)控細則（2015年修訂）

上海證券交易所
二○一五年六月十二日

附件

上海證券交易所證券異常交易實時監(jiān)控細則

（2015年修訂）

第一條 為維護證券交易秩序，保護投資者合法權(quán)益，防范交易風(fēng)險，根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所風(fēng)險警示板股票交易暫行辦法》等規(guī)定，制定本細則。

第二條 上海證券交易所（以下簡稱“本所”）在實時監(jiān)控中，發(fā)現(xiàn)證券價格出現(xiàn)異常波動或者證券交易出現(xiàn)異常的，有權(quán)采取盤中臨時停牌、口頭或書面警示、要求提交合規(guī)交易承諾、盤中暫停相關(guān)證券賬戶當(dāng)日交易、限制相關(guān)證券賬戶交易等措施。

第三條 證券競價交易出現(xiàn)以下異常波動情形之一的，本所可以根據(jù)市場需要，實施盤中臨時停牌：

（一）無價格漲跌幅限制的股票盤中交易價格較當(dāng)日開盤價首次上漲或下跌超過10%（含）、單次上漲或下跌超過20%（含）的；

（二）無價格漲跌幅限制的國債、地方政府債和政策性金融債盤中交易價格較前收盤價首次上漲或下跌超過10%（含）、單次上漲或下跌超過20%（含）的；

（三）無價格漲跌幅限制的其他債券盤中交易價格較前收盤價首次上漲或下跌超過20%（含）、單次上漲或下跌超過30%（含）的；

（四）無價格漲跌幅限制的股票盤中換手率（成交量除以當(dāng)日實際上市流通量）超過80%（含）的；

（五）有價格漲跌幅限制的風(fēng)險警示股票盤中換手率超過30%（含）的；

（六）涉嫌存在違法違規(guī)交易行為，且可能對交易價格產(chǎn)生嚴重影響或者嚴重誤導(dǎo)其他投資者的；

（七）中國證監(jiān)會或者本所認為可以實施盤中臨時停牌的其他情形。

前款第（四）項不適用于首次公開發(fā)行股票上市首日的交易。

第四條 盤中臨時停牌時間按下列標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：

（一）首次盤中臨時停牌持續(xù)時間為30分鐘；

（二）首次停牌時間達到或超過14：55的，當(dāng)日14：55復(fù)牌；

（三）因第三條第（四）、（五）項停牌的，首次盤中臨時停牌持續(xù)至當(dāng)日14：55；

（四）因第三條第（六）項停牌的，首次盤中臨時停牌持續(xù)至當(dāng)日14：55，必要時可以持續(xù)至當(dāng)日收盤；

（五）第二次盤中臨時停牌時間持續(xù)至當(dāng)日14：55.

第五條 實施盤中臨時停牌后，本所將通過官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和衛(wèi)星傳輸系統(tǒng)對外發(fā)布公告。

具體停復(fù)牌時間，以本所公告為準(zhǔn)。

第六條 投資者可以在盤中臨時停牌期間撤銷未成交的申報。

第七條 有價格漲跌幅限制的股票一段時期內(nèi)的漲跌幅偏離同期可比指數(shù)漲跌幅較大，且上市公司未有重大事項公告的，本所可以依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》要求上市公司進行停牌核查。上市公司應(yīng)當(dāng)對公司信息披露的情況和相關(guān)市場傳言等進行核查，并及時予以公告。股票停復(fù)牌時間以上市公司公告為準(zhǔn)。

第八條 證券交易出現(xiàn)以下異常交易行為之一的，本所可以對相關(guān)投資者發(fā)出書面警示，或者直接采取暫停投資者賬戶當(dāng)日交易、限制投資者賬戶交易等措施：

（一）投資者（包括以本人名義開立的普通證券賬戶和信用證券賬戶）通過集中競價交易系統(tǒng)和大宗交易系統(tǒng)單日累計買入單只風(fēng)險警示板股票超過50萬股的；

（二）集合競價階段多次不以成交為目的虛假申報買入或賣出，可能影響開盤價的；

（三）通過虛假申報、大額申報、密集申報、漲跌幅限制價格大量申報、在自己實際控制的賬戶之間進行交易、日內(nèi)或隔日反向交易等手段，影響證券交易價格或交易量的；

（四）多次進行高買低賣的交易，或單次高買低賣交易金額較大的；

（五）在同一價位或者相近價位大量或者頻繁進行日內(nèi)回轉(zhuǎn)交易的；

（六）通過計算機程序自動批量申報下單，影響市場正常交易秩序或者交易系統(tǒng)安全的；

（七）通過影響標(biāo)的證券交易價格或交易量，以影響其衍生品交易價格或交易量的；

（八）在計算相關(guān)證券及其衍生品參考價格或結(jié)算價格的特定時間，通過拉抬、打壓或鎖定等手段，影響相關(guān)證券及其衍生品參考價格或結(jié)算價格的；

（九）進行與自身公開發(fā)布的投資分析、預(yù)測或建議相背離的證券交易的；

（十）編造、傳播、散布虛假信息，影響證券交易價格或者誤導(dǎo)其他投資者的；

（十一）涉嫌通過證券交易進行利益輸送，且成交金額較大的；

（十二）中國證監(jiān)會或者本所認為的其他情形。

前款第（一）項“累計”是指投資者委托買入數(shù)量與當(dāng)日已成交數(shù)量及已申報買入但尚未成交、也未撤銷的數(shù)量之和。

第九條 本所實施限制投資者賬戶交易，可以通過以下方式進行：

（一）限制買入指定證券或本所全部交易品種；

（二）限制賣出指定證券或本所全部交易品種；

（三）限制買入和賣出指定證券或本所全部交易品種。

本所采取盤中暫停投資者賬戶當(dāng)日交易措施，比照前款規(guī)定的方式執(zhí)行。

第十條 限制投資者賬戶證券交易單次持續(xù)時間不超過3個月，具體時間以本所書面決定為準(zhǔn)。對于情節(jié)特別嚴重的，本所可以延長限制交易時間。

本所實施限制投資者賬戶交易的，記入投資者誠信檔案。

第十一條 本所對異常交易的當(dāng)事人采取口頭警示、書面警示、要求提交合規(guī)交易承諾等措施的，通過相關(guān)證券賬戶指定交易的會員或營業(yè)部向當(dāng)事人實施，相關(guān)會員或營業(yè)部應(yīng)當(dāng)及時向其客戶轉(zhuǎn)告有關(guān)警示、督促客戶提交合規(guī)交易承諾，并保留相關(guān)證據(jù)。

機構(gòu)投資者使用專用的參與者交易業(yè)務(wù)單元進行交易的，本所直接向相關(guān)當(dāng)事人做出口頭警示、書面警示、要求其提交合規(guī)交易承諾函。

第十二條 本所采取盤中暫停投資者賬戶當(dāng)日交易措施的，通過相關(guān)證券賬戶指定交易的會員，口頭或書面告知當(dāng)事人，會員應(yīng)當(dāng)在收到本所暫停投資者賬戶當(dāng)日交易的通知后及時轉(zhuǎn)告相關(guān)當(dāng)事人。

本所做出限制投資者賬戶交易決定的，通過相關(guān)證券賬戶指定交易的會員向當(dāng)事人發(fā)出有關(guān)書面決定。該會員應(yīng)當(dāng)在收到本所限制交易決定的當(dāng)天將其送達相關(guān)當(dāng)事人；確實無法在當(dāng)天送達的，應(yīng)保留相關(guān)證據(jù)并及時向本所報告。

機構(gòu)投資者使用專用的參與者交易業(yè)務(wù)單元進行交易的，本所直接向相關(guān)當(dāng)事人發(fā)出有關(guān)書面決定。

第十三條 會員及其營業(yè)部未按照《上海證券交易所會員客戶證券交易行為管理實施細則》及本所其他業(yè)務(wù)規(guī)則的有關(guān)規(guī)定履行客戶管理責(zé)任的，本所在對異常交易當(dāng)事人采取監(jiān)管措施或做出紀(jì)律處分決定的同時，可以對相關(guān)會員及其營業(yè)部采取相應(yīng)的監(jiān)管措施或者施予紀(jì)律處分。

第十四條 本細則自發(fā)布之日起實施。本所2013年12月17日發(fā)布的《上海證券交易所異常交易實時監(jiān)控細則》（上證發(fā)[2013]23號）同時廢止。