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單項選擇題
◎下列關于協方差和相關系數的說法不正確的是( )。
A.如果協方差大于0,則相關系數一定大于0
B.相關系數為1時,表示一種證券報酬率的增長總是等于另一種證券報酬率的增長
C.如果相關系數為0,則表示不相關,但并不表示組合不能分散任何風險
D.證券與其自身的協方差就是其方差
正保會計網校
2008年4月6日
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