銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬試題及答案匯總（十一）

　　21.公允價(jià)值的計(jì)量方式有哪幾種？ABCD

　　A.直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格

　　B.使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格

　　C.根據(jù)實(shí)際支付的價(jià)格，只要不能證明該價(jià)格不具有代表性

　　D.使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖突

　　E.根據(jù)資產(chǎn)獲得時(shí)的歷史成本

　　22.以下關(guān)于久期缺口的論述正確的是：ACE

　　A.當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲

　　B.當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲

　　C.當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲

　　D.當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲

　　E.當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響

　　23.收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示：AC

　　A.資產(chǎn)的到期期限

　　B.資產(chǎn)的不同市場(chǎng)價(jià)值

　　C.資產(chǎn)的到期收益率

　　D.資產(chǎn)的現(xiàn)值

　　E.資產(chǎn)的當(dāng)期收益率

　　24.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中的缺口分析的局限性是：ABCDE

　　A.忽略同一時(shí)間段內(nèi)所有頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異

　　B.缺口分析只考慮了利率的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響

　　D.缺口分析主要衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響

　　E.缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異

　　25.操作風(fēng)險(xiǎn)的成因主要包括：ABCD

　　A.人員因素

　　B.內(nèi)部流程

　　C.系統(tǒng)缺陷

　　D.外部因素

　　E.其他因素

　　26.核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為：BCD

　　A.核心員工的知識(shí)/技能缺乏

　　B.缺乏足夠后援/替代人員

　　C.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

　　D.缺乏崗位輪換機(jī)制

　　E.核心員工的欺詐行為

　　27.操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個(gè)方面？ABCD

　　A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

　　B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定

　　C.系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性

　　E.系統(tǒng)開發(fā)、維護(hù)成本過高

　　28.基本指標(biāo)法的計(jì)算中涉及哪幾個(gè)變量？ABC

　　A.前三年中各年為正的總收入

　　B.前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù)

　　C.巴塞爾委員會(huì)專門設(shè)定的乘數(shù)因子

　　D.前三年的總收入

　　E.所計(jì)量的總的年數(shù)

　　29.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)規(guī)定，為了具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足哪些條件？ABC

　　A.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)

　　B.銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

　　C.銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法

　　D.必須具備完善、健康的公司治理結(jié)構(gòu)

　　E.必須設(shè)立有專門的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，受董事會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)

　　30.商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備哪些基本條件？ABCD

　　A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)

　　B.健全的內(nèi)部控制體系

　　C.普及合規(guī)管理文化

　　D.集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)

　　E.強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力