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2011銀行從業(yè)資格考試《個人理財》知識點(diǎn)（14-2）
（3）金融期權(quán)市場
金融期權(quán)合約：金融期權(quán)實(shí)質(zhì)上是一種契約，它賦予了持有人在未來某一特定的時間內(nèi)按買賣雙方約定的價格，購買或出售一定數(shù)量的某種金融資產(chǎn)權(quán)利的合約。
金融期權(quán)的要素：基礎(chǔ)資產(chǎn)、期權(quán)的買方、期權(quán)的賣方、敲定價格、到期日、期權(quán)費(fèi)。
金融期權(quán)的分類：
按權(quán)利性質(zhì)劃分：看漲期權(quán)和看跌期權(quán)
按到期日戶分：歐式期權(quán)和美式期權(quán)
按敲定價格與標(biāo)的資產(chǎn)市場價格的關(guān)系不同劃分：溢價期權(quán)、平價期權(quán)和折價期權(quán)
按交易產(chǎn)所劃分：交易所交易期權(quán)和場外交易期權(quán)
按基礎(chǔ)資產(chǎn)的性質(zhì)劃分：現(xiàn)貨期權(quán)和期貨期權(quán)
金融期權(quán)有四種基本的交易策略：
買進(jìn)看漲期權(quán)、賣出看漲期權(quán)、買進(jìn)看跌期權(quán)和賣出看跌期權(quán)
買進(jìn)看漲期權(quán)：買方收益=P-X-C 或–C
賣出看漲期權(quán)：買方收益=-C 或X-P-C
例題：以下對看跌期權(quán)的執(zhí)行價格的理解正確的是（）
A 執(zhí)行價格是看跌期權(quán)的權(quán)利金
B 執(zhí)行價格是看跌期權(quán)合約相對應(yīng)標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格
C 期權(quán)買方有權(quán)利按此價格賣出相應(yīng)資產(chǎn)
D 期權(quán)買方有權(quán)利按此價格買入相應(yīng)資產(chǎn)
E 期權(quán)賣方有義務(wù)按此價格向買方買入相對應(yīng)的標(biāo)的資產(chǎn)
?。?）金融互換市場
金融互換的概念：互換是約定兩個或兩個以上當(dāng)事人，按照商定條件，在約定的時間內(nèi)，相互交換等職現(xiàn)金流的合約。
金融互換的類型：利率互換、貨幣互換轉(zhuǎn)
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