第一章 總 則

　　第一條 為規(guī)范結(jié)算會員的期貨結(jié)算行為，加強對結(jié)算會員結(jié)算業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理，根據(jù)《期貨公司金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)試行辦法》和《中國金融期貨交易所交易規(guī)則》，制定本細(xì)則。

　　第二條 本細(xì)則所稱結(jié)算會員結(jié)算業(yè)務(wù)是指中國金融期貨交易所（以下簡稱交易所）特別結(jié)算會員、全面結(jié)算會員對其受托交易會員辦理的期貨結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　第三條 結(jié)算會員、交易會員應(yīng)當(dāng)遵守本細(xì)則。

　　第二章 結(jié)算關(guān)系的確立與變更

　　第四條 交易會員應(yīng)當(dāng)委托結(jié)算會員為其進(jìn)行結(jié)算，且只能委托一家結(jié)算會員為其進(jìn)行結(jié)算。

　　第五條 結(jié)算會員受托為交易會員結(jié)算，應(yīng)當(dāng)簽訂結(jié)算協(xié)議，并報交易所備案。

　　第六條 結(jié)算會員與交易會員簽訂結(jié)算協(xié)議，應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所的規(guī)定，協(xié)議應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：

　　（一）交易指令下達(dá)方式及審查或者驗證措施；

　　（二）保證金標(biāo)準(zhǔn)；

　　（三）交易會員結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額；

　?。ㄋ模╋L(fēng)險管理措施、條件及程序；

　?。ㄎ澹┙Y(jié)算流程；

　?。┦掷m(xù)費標(biāo)準(zhǔn)；

　?。ㄆ撸┩ㄖ马棥⒎绞郊皶r限；

　?。ò耍┎豢蓺w責(zé)于協(xié)議雙方當(dāng)事人所造成損失的情形及其處理方式；

　　（九）協(xié)議變更和解除；

　　（十）違約責(zé)任；

　?。ㄊ唬幾h處理方式；

　?。ㄊ╇p方約定的且不違反法律、行政法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項。

　　第七條 結(jié)算會員與交易會員簽訂結(jié)算協(xié)議，發(fā)生下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)于5個交易日內(nèi)報交易所備案：

　　（一）修改結(jié)算協(xié)議條款；

　?。ǘ┙獬Y(jié)算協(xié)議；

　?。ㄈ┙灰姿?guī)定的其他情形。

　　第八條 交易會員和結(jié)算會員變更結(jié)算關(guān)系，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中國金融期貨交易所結(jié)算細(xì)則》及相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)，相關(guān)會員應(yīng)當(dāng)相互配合。

　　第三章 交 易

　　第九條 交易會員為其客戶申請、注銷交易編碼，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定辦理，并及時告知結(jié)算會員。

　　第十條 交易會員下達(dá)的交易指令應(yīng)當(dāng)通過結(jié)算會員的審查或者驗證后進(jìn)入交易所。

　　結(jié)算會員可以按照結(jié)算協(xié)議的約定對交易會員的指令采取必要的限制措施。

　　第十一條 結(jié)算會員傳遞交易會員的交易指令，應(yīng)當(dāng)遵守時間優(yōu)先的原則。

　　第十二條 交易會員下達(dá)的交易指令進(jìn)入交易所后，結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)及時將從交易所取得的委托回報和成交結(jié)果反饋給交易會員。

　　第十三條 交易會員對委托回報和成交結(jié)果有異議的，應(yīng)當(dāng)在當(dāng)日及時向結(jié)算會員、交易所提出。

　　第十四條 客戶申請?zhí)灼诒Ｖ殿~度的，應(yīng)當(dāng)向其開戶的交易會員申報，交易會員對申報材料進(jìn)行審核后向交易所辦理申請手續(xù)。

　　交易所對客戶的套期保值申請材料進(jìn)行審核，確定其套期保值額度后，應(yīng)當(dāng)及時將套期保值額度告知結(jié)算會員和交易會員。

　　第十五條 交易會員申請?zhí)灼诒Ｖ殿~度的，直接向交易所辦理申請手續(xù)。

　　交易所對交易會員的套期保值申請材料進(jìn)行審核，確定其套期保值額度后，應(yīng)當(dāng)及時將套期保值額度告知結(jié)算會員和交易會員。

　　第四章 結(jié) 算

　　第十六條 特別結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)在期貨保證金存管銀行開設(shè)期貨保證金賬戶，用于存放交易會員的保證金及相關(guān)款項。

　　全面結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)在期貨保證金存管銀行開設(shè)期貨保證金賬戶，用于存放其客戶和交易會員的保證金及相關(guān)款項。

　　交易會員是期貨公司的，應(yīng)當(dāng)在期貨保證金存管銀行開設(shè)期貨保證金賬戶，用于存放其客戶的保證金及相關(guān)款項。

　　交易會員不是期貨公司的，應(yīng)當(dāng)在期貨保證金存管銀行開設(shè)期貨結(jié)算賬戶，用于存放其保證金及相關(guān)款項。

　　第十七條 結(jié)算會員向交易會員收取的保證金歸交易會員所有。除用于交易會員的期貨交易外，任何機構(gòu)或者個人不得占用、挪用。

　　交易會員向客戶收取的保證金歸客戶所有。除用于客戶的期貨交易外，任何機構(gòu)或者個人不得占用、挪用。

　　第十八條 交易會員是期貨公司的，其與結(jié)算會員的期貨業(yè)務(wù)資金往來，只能通過各自的期貨保證金賬戶辦理。

　　交易會員不是期貨公司的，其與結(jié)算會員的期貨業(yè)務(wù)資金往來，通過交易會員的期貨結(jié)算賬戶和結(jié)算會員的期貨保證金賬戶辦理。

　　第十九條 結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)對交易會員存入結(jié)算會員期貨保證金賬戶的保證金實行分賬管理，為每一交易會員設(shè)立明細(xì)賬戶，按日序時登記核算每一交易會員的出入金、盈虧、交易保證金、手續(xù)費等。

　　第二十條 結(jié)算會員為交易會員結(jié)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和持倉合約價值收取交易保證金，且交易保證金標(biāo)準(zhǔn)不得低于交易所對結(jié)算會員的收取標(biāo)準(zhǔn)。

　　第二十一條 結(jié)算會員和交易會員應(yīng)當(dāng)在結(jié)算協(xié)議中約定交易會員結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額。結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額不得低于人民幣50萬元，交易會員應(yīng)當(dāng)以自有資金繳納。

　　第二十二條 結(jié)算會員為交易會員結(jié)算的，應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度。

　　當(dāng)日收市后，結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)根據(jù)交易所公布的當(dāng)日結(jié)算價，按照交易所的計算方法計算交易會員所有合約的盈虧，同時計算交易保證金及手續(xù)費、稅金等費用。

　　當(dāng)日盈利劃入交易會員結(jié)算準(zhǔn)備金，當(dāng)日虧損從交易會員結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。

　　交易會員賬戶中的交易保證金超過上一交易日結(jié)算時的交易保證金部分從結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃，交易保證金低于上一交易日結(jié)算時的交易保證金部分劃入結(jié)算準(zhǔn)備金。

　　手續(xù)費、稅金等費用從交易會員的結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。

　　第二十三條 結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)按照結(jié)算協(xié)議的約定，為交易會員辦理出入金，無正當(dāng)理由不得拖延。

　　第二十四條 結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)與交易會員約定結(jié)算數(shù)據(jù)收取、查詢和確認(rèn)的時間和方式。結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)本著安全、準(zhǔn)確、及時的原則為交易會員發(fā)送結(jié)算數(shù)據(jù)。

　　結(jié)算會員對交易會員的所有結(jié)算科目的內(nèi)容、格式、處理方式和處理日期應(yīng)當(dāng)與交易所保持一致。

　　第二十五條 交易會員對結(jié)算會員發(fā)送的結(jié)算數(shù)據(jù)有異議的，應(yīng)當(dāng)以書面形式在結(jié)算協(xié)議約定的時間內(nèi)提出；交易會員對結(jié)算數(shù)據(jù)無異議的，應(yīng)當(dāng)按照結(jié)算協(xié)議約定的方式確認(rèn)。

　　交易會員在結(jié)算協(xié)議約定的時間內(nèi)既未對結(jié)算數(shù)據(jù)的內(nèi)容確認(rèn)，也未提出異議的，視為對結(jié)算數(shù)據(jù)內(nèi)容的確認(rèn)。

　　交易會員有異議的，結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)在結(jié)算協(xié)議約定的時間內(nèi)予以核實。

　　第五章 風(fēng)險管理

　　第二十六條 結(jié)算會員對其客戶和受托交易會員進(jìn)行風(fēng)險管理，交易會員對其客戶進(jìn)行風(fēng)險管理。

　　第二十七條 結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)依照中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）和交易所的規(guī)定建立對其客戶和受托交易會員的保證金管理制度。

　　第二十八條 結(jié)算會員可以根據(jù)交易會員的資信及市場情況調(diào)整保證金標(biāo)準(zhǔn)。

　　第二十九條 結(jié)算會員調(diào)整受托交易會員的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)在當(dāng)日結(jié)算時對交易會員相關(guān)合約的所有持倉按照調(diào)整后的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。交易會員保證金不足的，應(yīng)當(dāng)在下一個交易日開市前追加到位。

　　第三十條 交易所開市前，交易會員結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于規(guī)定或者約定最低余額的，結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)禁止其開倉。

　　第三十一條 結(jié)算會員不得向交易會員收取結(jié)算擔(dān)保金。

　　第三十二條 全面結(jié)算會員的持倉達(dá)到或者超過交易所持倉限額的，其客戶、受托交易會員均不得同方向開倉交易；特別結(jié)算會員的持倉達(dá)到或者超過交易所持倉限額的，其受托交易會員不得同方向開倉交易。

　　第三十三條 結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行對交易會員的強行平倉制度。

　　第三十四條 交易會員的結(jié)算準(zhǔn)備金余額低于約定標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)及時追加保證金或者自行平倉。交易會員未在結(jié)算協(xié)議約定的時間內(nèi)追加保證金或者自行平倉的，結(jié)算會員有權(quán)對該交易會員的持倉執(zhí)行強行平倉。

　　第三十五條 交易會員的結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零且未能在結(jié)算協(xié)議約定時間內(nèi)補足的，結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)按照結(jié)算協(xié)議的約定對交易會員或者其客戶的持倉采取強行平倉措施。

　　除前款規(guī)定外，結(jié)算會員可以與交易會員在結(jié)算協(xié)議中約定應(yīng)當(dāng)予以強行平倉的其他情形。

　　第三十六條 結(jié)算會員和交易會員在結(jié)算協(xié)議中應(yīng)當(dāng)約定強行平倉的執(zhí)行原則。強行平倉可以參照交易所的執(zhí)行原則，也可以采取其他原則。

　　第三十七條 結(jié)算會員對交易會員采取強行平倉措施的，強行平倉發(fā)生的費用、損失以及因市場原因無法強行平倉造成的損失擴大部分均由交易會員承擔(dān)。

　　交易會員承擔(dān)損失后，有權(quán)向有責(zé)任的客戶追償。

　　第三十八條 交易會員在期貨交易中違約的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。

　　結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)先以該交易會員的保證金承擔(dān)其違約責(zé)任；保證金不足的，結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)以風(fēng)險準(zhǔn)備金和自有資金代為承擔(dān)違約責(zé)任，并由此取得對該交易會員的相應(yīng)追償權(quán)。

　　第三十九條 結(jié)算會員認(rèn)為必要的，可以對交易會員進(jìn)行風(fēng)險提示。

　　第六章 監(jiān)督管理

　　第四十條 結(jié)算會員、交易會員及其從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所交易規(guī)則及其實施細(xì)則等規(guī)定，接受中國證監(jiān)會和交易所的監(jiān)督和管理。

　　第四十一條 結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、勤勉地辦理期貨結(jié)算業(yè)務(wù)，控制結(jié)算業(yè)務(wù)風(fēng)險；建立結(jié)算業(yè)務(wù)風(fēng)險隔離機制，公平對待結(jié)算會員的客戶、交易會員及其客戶，防范利益沖突，保守交易會員的商業(yè)秘密，不得利用結(jié)算業(yè)務(wù)關(guān)系及因此獲得的信息損害交易會員及其客戶的合法權(quán)益。

　　第四十二條 交易會員應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、勤勉地控制其客戶交易風(fēng)險，不得利用結(jié)算業(yè)務(wù)關(guān)系損害為其結(jié)算的結(jié)算會員及其客戶的合法權(quán)益。

　　第四十三條 結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)將自有資金與受托結(jié)算的交易會員保證金分賬管理，交易會員保證金應(yīng)當(dāng)專戶存儲，嚴(yán)禁挪用。

　　第四十四條 結(jié)算會員不得將收取的交易會員保證金用于自身經(jīng)營活動或者清償自身債務(wù)；不得允許他人使用交易會員保證金或者用交易會員保證金為他人經(jīng)營活動提供擔(dān)保。

　　第四十五條 結(jié)算會員、交易會員應(yīng)當(dāng)維護(hù)交易所的聲譽，協(xié)助交易所處理各種突發(fā)或者異常事件。出現(xiàn)突發(fā)或者異常事件時，結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)做好交易會員和客戶的解釋工作。

　　第四十六條 結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)督促交易會員遵守期貨交易相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及交易所規(guī)則，加強交易會員交易行為的合法合規(guī)性管理。

　　第七章 附 則

　　第四十七條 違反本細(xì)則規(guī)定的，交易所按照本細(xì)則和《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

　　第四十八條 本細(xì)則由交易所負(fù)責(zé)解釋。

　　第四十九條 本細(xì)則自2010年2月20日起實施。