各會員單位、基金管理公司：

　　《深圳證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務實施細則》（2012年修訂）已經中國證券監(jiān)督管理委員會批準，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起施行。

　　本所交易型開放式指數(shù)基金申購、贖回的申報時間暫不包括《深圳證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務實施細則》（2012年修訂）第十二條所述的開盤集合競價時間，申購、贖回的申報時間為連續(xù)競價時間和收盤集合競價時間。本所開始接受開盤集合競價時間申購贖回申報的時間另行通知。

　　特此通知

　　附件：《深圳證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務實施細則》（2012年修訂）

　　深圳證券交易所

　　二○一二年三月二十三日

　　附件：

　　《深圳證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務實施細則》（2012年修訂）

　　第一章 總 則

　　第一條 為規(guī)范交易型開放式指數(shù)基金在深圳證券交易所（以下簡稱本所）的業(yè)務運作，根據(jù)《證券投資基金法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件，以及《深圳證券交易所交易規(guī)則》等本所相關業(yè)務規(guī)則的規(guī)定，制定本細則。

　　第二條 本細則所稱交易型開放式指數(shù)基金（以下簡稱交易型指數(shù)基金），是指經依法募集的、投資特定指數(shù)所對應組合證券或其他基金合同約定投資標的的開放式基金，其基金份額用組合證券、現(xiàn)金或基金合同約定的其他對價進行申購、贖回，并在本所上市交易。

　　第三條 交易型指數(shù)基金的基金份額（以下簡稱基金份額）在本所的發(fā)售、申購、贖回和交易，適用本細則；本細則未作規(guī)定的，適用本所其他規(guī)定。

　　基金份額通過本所之外其他場所的發(fā)售、申購和贖回，適用基金合同、基金招募說明書以及辦理場所的相關規(guī)定。

　　第四條 基金份額的登記、存管和結算由本所指定的證券登記結算機構辦理。

　　第二章 基金份額的發(fā)售

　　第五條 基金管理人通過本所發(fā)售基金份額的，應當向本所提交發(fā)售申請并獲得本所同意。

　　第六條 投資者應當使用在證券登記結算機構開立的證券賬戶，按照基金合同、基金招募說明書、基金份額發(fā)售公告的規(guī)定，通過具有基金銷售業(yè)務資格的本所會員進行認購申報。

　　第七條 基金合同和招募說明書中，應當明確基金份額認購方式和投資者認購基金份額所應支付的對價種類。

　　第八條 具有基金銷售業(yè)務資格的本所會員接受投資者認購申報時，應當要求投資者按規(guī)定足額交付認購所應支付的對價種類。

　　投資者以證券認購基金份額的，本所按照基金合同和基金招募說明書的規(guī)定，確認其是否擁有對應的足額證券。無足額證券的，其認購申報全部無效。

　　投資者以現(xiàn)金認購基金份額的，接受認購委托的本所會員應即時凍結投資者用于認購的資金，并不得挪用。

　　第三章 基金份額的申購、贖回和交易

　　第九條 基金管理人通過本所辦理基金份額申購、贖回的，應當向本所提交辦理申購、贖回業(yè)務申請并獲得本所同意。

　　第十條 基金管理人應當從具有基金銷售業(yè)務資格的本所會員中選擇代辦基金份額申購與贖回業(yè)務的證券公司（以下簡稱代辦證券公司），并報經本所同意。

　　基金管理人應與選定的代辦證券公司簽訂代辦委托協(xié)議，明確雙方權利義務。

　　第十一條 投資者申購、贖回基金份額的，應當通過代辦證券公司進行申報，但本所另有規(guī)定的除外。

　　投資者交易在本所上市的基金份額的，應當通過本所會員進行申報。

　　第十二條 基金份額申購、贖回的申報時間為本所開盤集合競價時間、連續(xù)競價時間和收盤集合競價時間。

　　第十三條 基金份額的申購、贖回，按基金合同和基金招募說明書規(guī)定的最小申購、贖回單位或其整數(shù)倍進行申報。

　　第十四條 基金份額應當用組合證券、現(xiàn)金或基金合同約定的其他對價進行申購、贖回。

　　第十五條 通過本所申購、贖回基金份額的申報指令不得撤銷，申報指令應當包括證券賬號、基金代碼、業(yè)務類別、買賣方向（申購為買方、贖回為賣方）、數(shù)量等內容，并按本所規(guī)定的格式傳送。

　　第十六條 投資者申購基金份額的，應當擁有對應的足額組合證券、現(xiàn)金或其他對價；投資者贖回基金份額的，應當擁有對應的足額基金份額。

　　第十七條 代辦證券公司應向首次進行基金份額申購、贖回的投資者全面介紹相關業(yè)務規(guī)則，充分揭示可能產生的風險，并要求其簽署風險揭示書。風險揭示書的格式文本由基金管理人制定。

　　第十八條 代辦證券公司接受投資者申購、贖回委托時，應核實投資者擁有足額的組合證券、現(xiàn)金、其他對價或基金份額，并不得挪作他用。

　　第十九條 本所根據(jù)基金合同和基金招募說明書的規(guī)定，按照基金管理人提供的申購、贖回基本要素清單（以下簡稱申購贖回清單）和現(xiàn)金替代方法，對符合要求的申購、贖回申報予以確認；對不符合要求的申購、贖回申報作無效申報處理。

　　經本所確認的申購、贖回結果，相關結算參與機構應當履行清算交收義務。對不履行清算交收義務的，由證券登記結算機構按其業(yè)務規(guī)定處理。

　　第二十條 出現(xiàn)下列情形之一的，本所暫停接受基金份額的申購、贖回申報：

　　（一）因異常情況導致申購、贖回無法正常進行；

　　（二）臨時停市；

　　（三）基金管理人開市前未公布申購贖回清單；

　?。ㄋ模┗鸸芾砣烁鶕?jù)基金合同、基金招募說明書的約定申請暫停申購、贖回；

　?。ㄎ澹┍舅J定的其他情形。

　　本所暫停接受基金份額的申購、贖回申報，基金管理人應當予以公告。

　　本條第一款第（四）項規(guī)定的情形消除的，基金管理人應當向本所提出恢復接受基金份額申購、贖回申報的申請，本所同意恢復的，基金管理人應當予以公告。

　　第二十一條 投資者申購、贖回、交易以深證指數(shù)為跟蹤目標的基金份額時，應遵守下列規(guī)定：

　　（一）當日申購的基金份額，同日可以賣出，但不得贖回；

　　（二）當日買入的基金份額，同日可以贖回，但不得賣出；

　　（三）當日贖回的證券，同日可以賣出，但不得用于申購基金份額；

　?。ㄋ模┊斎召I入的證券，同日可以用于申購基金份額；

　　（五）本所規(guī)定的其他要求。

　　投資者申購、贖回、交易以跨境指數(shù)為跟蹤目標的基金份額時，應遵守下列規(guī)定：

　?。ㄒ唬┊斎丈曩彽幕鸱蓊~，在交收前不可以賣出或贖回；

　?。ǘ┊斎召I入的基金份額，同日可以贖回，但不得賣出；

　　（三）本所規(guī)定的其他要求。

　　投資者申購、贖回、交易以跨市場指數(shù)為跟蹤目標的基金份額時，應遵守下列規(guī)定：

　?。ㄒ唬┥曩?、贖回通過中國證券登記結算有限責任公司辦理，遵守其相關規(guī)定；

　　（二）當日申購的基金份額，在交收前不可以賣出或贖回；

　　（三）當日買入的基金份額，同日不可以賣出或贖回；

　?。ㄋ模┍舅?guī)定的其他要求。

　　投資者申購、贖回、交易其他類型基金份額時，應遵守的份額使用原則由本所另行規(guī)定。

　　第二十二條 基金份額的交易，適用《深圳證券交易所交易規(guī)則》的相關規(guī)定。

　　第二十三條 基金上市首日，其即時行情顯示的前收盤價為基金管理人根據(jù)基金招募說明書相關規(guī)定計算的基金份額凈值（四舍五入至0.001元）。

　　第二十四條 交易型指數(shù)基金發(fā)生權益分派的，在權益登記日進行除權（息）處理。

　　第二十五條 交易型指數(shù)基金在本所的交易費用收取標準比照封閉式基金的有關規(guī)定執(zhí)行。交易型指數(shù)基金在本所的申購、贖回費用收取標準由本所另行規(guī)定。

　　第四章 信息發(fā)布

　　第二十六條 每日開市前基金管理人應向本所提供基金的申購贖回清單，并通過本所指定的信息發(fā)布渠道予以公告。申購贖回清單應包括下列內容：

　　（一）最小申購、贖回單位對應的各組合證券名稱、證券代碼及數(shù)量；

　　（二）可以現(xiàn)金替代的各組合證券種類及現(xiàn)金替代保證金率；

　?。ㄈ┍仨氂矛F(xiàn)金替代的各組合證券種類及替代金額；

　?。ㄋ模┳钚∩曩彙②H回單位中的預估現(xiàn)金部分；

　?。ㄎ澹└鶕?jù)基金招募說明書相關規(guī)定計算的基金份額凈值；

　?。└鶕?jù)基金招募說明書相關規(guī)定計算的現(xiàn)金差額；

　　（七）本所要求提供的其他信息。

　　申購贖回清單發(fā)布后不得修改。

　　本所根據(jù)業(yè)務需要，可以調整申購贖回清單的格式和內容。

　　第二十七條 基金管理人應當根據(jù)基金招募說明書的相關規(guī)定計算基金份額凈值，并可委托本所于交易日通過行情發(fā)布系統(tǒng)揭示，本所對基金份額凈值的準確性不承擔責任。

　　第二十八條 基金管理人規(guī)定基金份額參考凈值計算方式及組合證券的現(xiàn)金替代方式，經本所同意后予以公告；基金管理人修改基金份額參考凈值計算方式或組合證券的現(xiàn)金替代方式，應當經本所同意后及時公告。

　　第二十九條 基金管理人可以委托本所在交易時間內即時發(fā)布基金份額參考凈值，基金份額參考凈值的計算方式包括：

　　（一）基金管理人向本所提供基金份額參考凈值計算方式，由本所計算基金份額參考凈值；

　?。ǘ┗鸸芾砣擞嬎慊鸱蓊~參考凈值并提供給本所；

　?。ㄈ┗鸸芾砣宋械谌接嬎慊鸱蓊~參考凈值并提供給本所。

　　基金份額參考凈值供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考，本所對基金份額參考凈值的準確性不承擔責任。

　　基金管理人委托第三方計算基金份額參考凈值的，應當與第三方簽定協(xié)議并報本所備案。

　　第五章 違規(guī)處分

　　第三十條 基金管理人、基金托管人、本所會員違反本細則規(guī)定的，本所責令改正，并視情節(jié)輕重采取以下紀律處分措施：

　?。ㄒ唬┩▓笈u；

　?。ǘ┕_譴責；

　　本所在采取前款紀律處分措施時，可同時報告中國證監(jiān)會。

　　第三十一條 本所會員違反本細則規(guī)定的，本所可暫停其通過本所辦理的交易型指數(shù)基金的部分或全部業(yè)務，限制其在自營或經紀業(yè)務中買入或申購交易型指數(shù)基金。

　　第三十二條 本所會員嚴重違反證券登記結算機構結算規(guī)則，根據(jù)證券登記結算機構的提請，本所可暫停其通過本所辦理的交易型指數(shù)基金的部分或全部業(yè)務，限制其在自營或經紀業(yè)務中買入或申購交易型指數(shù)基金。

　　第六章 附 則

　　第三十三條 本細則下列用語具有如下含義：

　?。ㄒ唬┙M合證券：指交易型指數(shù)基金跟蹤特定指數(shù)所投資的一籃子證券。

　?。ǘ┈F(xiàn)金替代：指申購、贖回過程中，投資者按基金合同和基金招募說明書的規(guī)定，可以用一定數(shù)量的現(xiàn)金對申購贖回清單所列證券進行全部或部分替代。

　?。ㄈ┈F(xiàn)金替代保證金：指投資者申購基金份額過程中進行現(xiàn)金替代時，用以保證其按基金管理人規(guī)定補足被替代證券所應交納的現(xiàn)金。

　?。ㄋ模┈F(xiàn)金替代保證金率：指現(xiàn)金替代保證金金額與被替代證券市值之間的比例。被替代證券市值的計算方式由基金管理人規(guī)定并公布。

　?。ㄎ澹╊A估現(xiàn)金部分：指由基金管理人計算并在當日申購贖回清單中公布的當日現(xiàn)金差額預估值。

　?。┥钭C指數(shù)：指成份證券僅為本所上市證券的指數(shù)。

　　（七）跨境指數(shù)：指成份證券包括境外證券交易所上市證券或其他資產的指數(shù)。

　?。ò耍┛缡袌鲋笖?shù)：指成份證券包括本所和上海證券交易所上市證券的指數(shù)。

　　（九）異常情況：指不可抗力、意外事件、技術故障及本所認定的其他情況。

　　第三十四條 本細則由本所負責解釋。

　　第三十五條 本細則自發(fā)布之日起施行。本所發(fā)布的《深圳證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務實施細則》（深證會[2006]3號）同時廢止。