正保會計網校編輯注：根據“上證發(fā)[2015]48號文件”規(guī)定，本文件廢止。

各市場參與者人：

　　為改善交易型開放式指數基金的流動性，完善和規(guī)范流動性服務業(yè)務，上海證券交易所制定了《上海證券交易所交易型開放式指數基金流動性服務業(yè)務指引》，現予以發(fā)布并自發(fā)布之日起實施。

　　特此通知。

　　二○一二年五月二十五日

　　上海證券交易所

　　上海證券交易所交易型開放式指數基金流動性服務業(yè)務指引

　　第一條 為了規(guī)范上海證券交易所（以下簡稱“本所”）交易型開放式指數基金（以下簡稱“基金”）的流動性服務業(yè)務，提高市場流動性，根據《上海證券交易所交易規(guī)則》、《上海證券交易所交易型開放式指數基金業(yè)務實施細則》及其他相關規(guī)定，制定本指引。

　　第二條 本指引所稱流動性服務，是指符合條件的證券公司按照本指引的規(guī)定，為本所上市基金提供持續(xù)雙邊報價服務。

　　第三條 基金公司認為所管理的基金需要提供流動性服務的，可以向本所申請。

　　第四條 為基金提供流動性服務的證券公司（以下簡稱“流動性服務商”），經基金公司選定后，由本所向市場公告。

　　基金公司所選定的流動性服務商，應當具備下列條件：

　?。ㄒ唬┚哂邢嚓P基金的代辦券商資格；

　?。ǘ┲贫ㄍ陚涞牧鲃有苑諏嵤┓桨?、風險控制制度和激勵約束機制；

　?。ㄈ┚邆溟_展流動性服務所需的專業(yè)人員、技術系統(tǒng)和資金準備；

　?。ㄋ模┍舅?guī)定的其他條件。

　　第五條 流動性服務商為基金提供流動性服務前，應當將下列材料報本所備案：

　　（一）基金公司的書面認可函；

　　（二）按照本指引規(guī)定的最大報價差、最小申報數量和參與率指標，提供流動性服務的承諾函；

　?。ㄈ┍舅?guī)定的其他材料。

　　第六條 流動性服務商提供流動性服務，應當使用專用證券賬戶和對應的交易單元，并報本所備案。

　　第七條 流動性服務商提供流動性服務，應當遵守下列規(guī)定：

　　（一）買賣報價的最大價差不超過1%；

　?。ǘ┳钚髢r數量不低于10000份；

　?。ㄈ┻B續(xù)競價參與率不低于60%；

　?。ㄋ模┘细們r參與率不低于80%.

　　本所可以根據市場情況或者流動性服務商的申請，對具體基金的流動性服務標準做出調整。

　　第八條 本所根據買賣報價差、平均最小報價數量、參與率、成交量等統(tǒng)計指標，定期對流動性服務商的服務情況進行統(tǒng)計；每季度對流動性服務商的服務情況進行評級，并向其公布評級結果；每年12月份對流動性服務商在上一年度12月1日至本年度11月30日的服務情況進行綜合評級，并向市場公布綜合評級結果。

　　第九條 本所根據流動性服務商的評級結果，對其提供流動性服務所產生的相應交易費用，給予一定比例的返還或減免。

　　第十條 流動性服務商因故無法為單只或多只基金正常提供流動性服務的，應當取得基金公司同意，并向本所提出申請，說明原因，本所經認可后向市場公告。

　　第十一條 本所可以根據流動性服務商的評級情況和基金公司申請，暫?；蛘呓K止其為單只或多只基金提供流動性服務業(yè)務，并向市場公告。

　　第十二條 流動性服務商應當積極依法開展市場推廣和投資者教育活動，推動基金市場健康運作、有序發(fā)展。

　　第十三條 流動性服務商應當嚴格遵守法律法規(guī)、行政規(guī)章和本所有關規(guī)定，不得利用提供流動性服務的機會，進行內幕交易、市場操縱等違法違規(guī)行為，或者謀取其他不正當利益。

　　第十四條 流動性服務商違反本指引的，本所可以視情況采取相關監(jiān)管措施、給予紀律處分；情節(jié)嚴重的，上報中國證監(jiān)會查處。

　　第十五條 證券公司為在本所上市的其他證券投資基金提供流動性服務的，參照本指引執(zhí)行。

　　第十六條 本指引由本所負責解釋。

　　第十七條 本指引自發(fā)布之日起實施。