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期貨從業(yè)《期貨基礎知識》每日一練：蝶市套利（12.7）
在備考前期，或看書，或聽課，但最后的最后——刷題！正保會計網校期貨從業(yè)欄目每日一練提供高質量習題，有測試結果，有答案解析。
以下為期貨從業(yè)《期貨基礎知識》每日一練，今天你練了嗎？
多選題
下列屬于進行蝶式套利的條件有（ ）。
A、必須是同種商品跨交割月份的套利
B、必須由兩個方向相反的跨期套利組成，一個賣空套利和一個買空套利
C、居中月份合約的數(shù)量必須等于兩旁月份合約數(shù)量之和
D、必須同時下達買空、賣空、買空三個指令，并同時對沖
【正確答案】AC
【答案解析】本題考查蝶市套利。蝶式套利的具體操作方法是：買入（或賣出）較近月份合約，同時賣出（或買入）居中月份合約，并買入（或賣出）較遠月份合約，其中，居中月份合約的數(shù)盤等于較近月份和較遠月份合約數(shù)量之和。參見教材P135。
期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（2018-12-07）
期貨從業(yè)每日一練題目都是網校老師精心整理的，每一道題都會有相應知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評，每周根據(jù)大家的測試結果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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