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期貨從業(yè)《期貨基礎知識》每日一練：外匯期貨跨期套利（2021.09.12）
期貨從業(yè)備考堅持每日一練，通過考試就會更容易一點。
單選題
3月1日，交易者發(fā)現(xiàn)當年5月份的歐元/美元期貨價格為1.1138，6月份的歐元/美元期貨價格為1.1226，二者價差為88個點。交易者估計歐元/美元匯率將上漲，同時5月和6月份的合約價差將會縮小，所以交易者買入10手5月份的歐元/美元期貨合約，同時賣出10手6月份的歐元/美元期貨合約。3月15日，5月份和6月份的歐元/美元期貨合約價格分別上漲到了1.1181和1.1236，交易者同時將兩種合約平倉，此套利過程交易者的盈利為（?。?。（不計手續(xù)費，交易單位為10萬美元）
A、盈利2714
B、虧損2714
C、盈利3300
D、虧損3300
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【答案】
C 【解析】
本題考查外匯期貨跨期套利。市場價格上漲，交易者盈利，5月份的合約獲利43個點，6月份的合約虧損10個點，交易者總盈利33個點，總盈利為10×10×33＝3300（美元）。參見教材P209。 
期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（09.12）
期貨從業(yè)每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會有相應知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評，每周根據(jù)大家的測試結果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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