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期貨從業(yè)考試《期貨投資分析》試題：期權(quán)投資策略（09.05）
2016年期貨從業(yè)資格考試正在備考中，大家對(duì)于知識(shí)點(diǎn)都掌握了嗎？正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校論壇學(xué)員為考友們準(zhǔn)備了以下期貨從業(yè)考試復(fù)習(xí)資料，希望大家對(duì)即將到來(lái)的考試有更充足的準(zhǔn)備，祝大家夢(mèng)想成真！
期貨投資分析練習(xí)·多選題
某投資者設(shè)計(jì)了一個(gè)期權(quán)投資策略：標(biāo)的物價(jià)格為45元，該投資者決定賣出剩余期限為1個(gè)月、執(zhí)行價(jià)為50元的看漲期權(quán)；每當(dāng)標(biāo)的物價(jià)格上漲超過50元時(shí)，將在市場(chǎng)上買入標(biāo)的物，進(jìn)行完全對(duì)沖；每當(dāng)標(biāo)的物價(jià)格跌破50元時(shí)，將在市場(chǎng)上賣出標(biāo)的物。該投資者認(rèn)為以這種策略可以幾乎無(wú)成本地獲取期權(quán)的權(quán)利金。該策略的缺點(diǎn)有（ ）。
A、頻繁買賣可能導(dǎo)致大量的傭金
B、買賣價(jià)差會(huì)導(dǎo)致交易成本上升
C、標(biāo)的物建倉(cāng)成本波動(dòng)可能很大
D、若開盤價(jià)格觸及漲跌停板，則可能無(wú)法達(dá)成買賣交易
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