2015年期貨從業(yè)資格考試《期貨基礎(chǔ)知識》全真模擬卷計算題一

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四、分析計算題

1.某客戶在7月2日買入上海期貨交易所鋁9月期貨合約一手，價格為15050元/噸，該合約當(dāng)天的結(jié)算價格為15000元/噸。一般情況下該客戶在7月3日最高可以按照（ ）元/噸價格將該合約賣出。

A.16500

B.15450

C.15750

D.15650

2.某套利者以461美元/盎司的價格買入1手12月的黃金期貨，同時以450美元/盎司的價格賣出1手8月的黃金期貨。持有一段時間后，該套利者以452美元/盎司的價格將12月合約賣出乎倉，同時以446美元/盎司的價格將8月合約買入平倉。該套利交易的盈虧狀況是（ ）美元/盎司。

A.虧損5

B.獲利5

C.虧損6

D.獲利6

3.糧儲公司購入500噸小麥，價格為1300元/噸，為避免價格風(fēng)險，該公司以1330元/噸價格在鄭州小麥3個月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個月后，該公司以1260元/噸的價格將該批小麥賣出，同時以1270元/噸的成交價格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結(jié)果（其他費用忽略）為（ ）元。

A.虧損50000

B.盈利10000

C.虧損3000

D.盈利20000

4.某投資者在10月份以50點的權(quán)利金買進一張12月份到期、執(zhí)行價格為9500點的道·瓊斯指數(shù)美式看漲期權(quán)，期權(quán)標(biāo)的物是12月到期的道·瓊斯指數(shù)期貨合約。若后來在到期日之前的某交易日，12月道·瓊斯指數(shù)期貨升至9700點，該投資者此時決定執(zhí)行期權(quán)，他可以獲利（ ）美元（忽略傭金成本）。

A.200

B.150

C.250

D.1500

5.某加工商為了避免大豆現(xiàn)貨價格風(fēng)險，在大連商品交易所做買入套期保值，買入10手期貨合約建倉，基差為-20元/噸，賣出平倉時的基差為-50元/噸，該加工商在套期保值中的盈虧狀況是（ ）元。

A.盈利3000

B.虧損3000

C.盈利1500

D.虧損1500

6.某投資者在2004年3月份以180點的權(quán)利金買進一張5月份到期、執(zhí)行價格為9600點的恒指看漲期權(quán)，同時以240點的權(quán)利金賣出一張5月份到期、執(zhí)行價格為9300點的恒指看漲期權(quán)。在5月份合約到期時，恒指期貨價格為9280點，則該投資者的收益情況為（ ）點。

A.凈獲利80

B.凈虧損80

C.凈獲利60

D.凈虧損60

7.某日，一投資者購買合約價值為1000000美元的3個月期短期國債，成交指數(shù)為92，則該投資者的購買價格為（ ）美元。

A.920000

B.960006

C.980000

D.990000

8.某客戶開倉賣出大豆期貨合約20手，成交價格為2020元/噸，當(dāng)天平倉5手合約，成交價格為2030元/噸，當(dāng)日結(jié)算價格為2040元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當(dāng)天需交納的保證金為（ ）元。

A.20400

B.20200

C.15150

D.15300

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