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期貨從業(yè)資格考試題庫《期貨基礎知識》：風險對沖（8.20）
單選題
要實現(xiàn)“風險對沖”，在套期保值操作中應滿足一些條件，關于這些條件下列說法中錯誤的是（ ）。
A、在套期保值數(shù)量選擇上，要使期貨與現(xiàn)貨市場的價值變動大體相當
B、在期貨頭寸方向的選擇上，應與現(xiàn)貨頭寸相反或作為現(xiàn)貨未來交易的替代物
C、期貨頭寸持有時間段與現(xiàn)貨承擔風險的時間段對應
D、在套期保值質(zhì)量選擇上，要使期貨與現(xiàn)貨市場的價值變動大體相當
【正確答案】D
【答案解析】本題考查套期保值的原理。要實現(xiàn)“風險對沖”，在套期保值操作中應滿足一些條件：（1）在套期保值數(shù)量選擇上，要使期貨與現(xiàn)貨市場的價值變動大體相當；（2）在期貨頭寸方向的選擇上，應與現(xiàn)貨頭寸相反或作為現(xiàn)貨未來交易的替代物；（3）期貨頭寸持有時間段與現(xiàn)貨承擔風險的時間段對應。
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