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2016期貨從業(yè)《期貨投資分析》練習(xí)題：資產(chǎn)組合理論模型
2016年期貨從業(yè)資格考試備考工作正在緊張進(jìn)行中，正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校整理了以下論壇學(xué)員分享的《期貨投資分析》練習(xí)題，希望對(duì)廣大考生有所幫助！
單選題
在資產(chǎn)組合理論模型里，證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)分別用（ ）來度量。
A.數(shù)學(xué)期望和協(xié)方差
B.數(shù)學(xué)期望和方差
C.方差和數(shù)學(xué)期望
D.協(xié)方差和數(shù)學(xué)期望
【參考答案】 B
【解析答案】在馬科維茨資產(chǎn)組合理論模型里，證券的未來價(jià)格是一個(gè)隨機(jī)變量，證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)可以用這個(gè)隨機(jī)變量的數(shù)學(xué)期望和方差來度量。資產(chǎn)組合理論的產(chǎn)生與發(fā)展顯示了統(tǒng)計(jì)分析方法在金融投資領(lǐng)域應(yīng)用的強(qiáng)大生命力。
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