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2016年期貨從業(yè)資格考試習(xí)題《期貨投資分析》：在險(xiǎn)價(jià)值
2016年期貨從業(yè)資格考試備考正在進(jìn)行中，正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校特為大家整理了以下期貨從業(yè)資格考試練習(xí)題，希望廣大考生能夠備考順利，夢(mèng)想成真！
多選題
在計(jì)算金融資產(chǎn)的在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）時(shí)用到歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法，下列表述正確的是（ ）。
A、歷史模擬法對(duì)金融資產(chǎn)價(jià)值的概率分布不做任何假設(shè)
B、蒙特卡洛模擬需要假定金融資產(chǎn)價(jià)值服從一定的概率分布
C、蒙特卡洛模擬不需要考慮各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子之間的相關(guān)性
D、蒙特卡洛模擬不需要依賴于歷史數(shù)據(jù)
【答案】AB
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