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?第二題B 選項為什么正確？ ρ=-1時，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差σp最小，但也不能為零啊，只能最大程度甚至完全分散非系統(tǒng)風(fēng)險，但不能分散系統(tǒng)風(fēng)險，所以σp最小也得大于0吧？
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你好
當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于1時
方差=(a-b)2
標(biāo)準(zhǔn)差=a-b
假設(shè)投資比例為40%和60%各自風(fēng)險為3和2
標(biāo)準(zhǔn)差=40%*3－60%*2=0
可能為0
2021 04/01 19:42
84785015 
2021 04/01 19:58
方差、標(biāo)準(zhǔn)差、標(biāo)準(zhǔn)離差率都是衡量總風(fēng)險吧，包含系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險？
這個例子σ1=3，σ2=2，兩個標(biāo)準(zhǔn)差都含有各自的非系統(tǒng)風(fēng)險和系統(tǒng)風(fēng)險吧？
84785015
2021 04/01 20:06
σp=0時，證券資產(chǎn)組合無風(fēng)險，系統(tǒng)風(fēng)險也沒了？
夢夢老師 
2021 04/01 20:21
你好
首先從你的提問可以看出考慮問題的非常全面，知識也能靈活運用。雖然系統(tǒng)風(fēng)險理論上不能抵消，我理解是單獨拿出來考慮的情況。但是可以結(jié)合實際業(yè)務(wù)理解一下。
比如你購入兩只股票，一只賺了1萬，另一只賠了1萬，兩個股票最后是不賠不賺的，風(fēng)險全部抵消掉了=0。當(dāng)然實際可能會發(fā)生這種情況，但是概率有點低，是可能
84785015
2021 04/01 20:35
理論上不能分散系統(tǒng)風(fēng)險，但兩項證券資產(chǎn)組合的ρ=-1時，恰巧σp=0，即偶然出現(xiàn)證券資產(chǎn)組合無風(fēng)險，σ2p=0，β系數(shù)=0唄？
夢夢老師
2021 04/01 20:43
你好
不好意思，你的理解和分析是對的
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