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證券組合的風(fēng)險報酬率是投資者因承擔(dān)不可分散風(fēng)險而要求的，超過時間價值的那部分額外報酬。錯哪了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，這句話是對的，沒有錯誤
2021 09/28 16:14
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市場上有甲、乙、丙三種證券,它們的阝系數(shù)分
別是1.8、1.2、0.7,市場上所有證券組合的報酬
率為10%,無風(fēng)險報酬率為4%。
要求計算：
1)市場平均風(fēng)險報酬率;
2)甲證券的必要報酬率，
3)投資比重為甲：乙：丙=3:2:5,求投資組合的B系
數(shù)
4)投資組合的必要報酬率。
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若證券組合中各證券收益率之間負(fù)相關(guān)，則該組合能分散非系統(tǒng)風(fēng)險，這個怎么理解
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老師，這個怎么區(qū)分平均風(fēng)險報酬率，還組合風(fēng)險溢價啥的
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【單選題】關(guān)于相關(guān)系數(shù)的說法中，正確的有（ ）。
A.相關(guān)系數(shù)越趨近于+1，風(fēng)險分散效應(yīng)越強(qiáng)
B.兩項資產(chǎn)組合相關(guān)程度越高，風(fēng)險分散效應(yīng)越弱
C.相關(guān)系數(shù)等于0時，不能分散任何風(fēng)險
D.只要兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)小于1，證券組合報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差就小于各證券報酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)
B選項為何錯誤？
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關(guān)于風(fēng)險收益率說法不正確的是()A)風(fēng)險報酬率=風(fēng)險報酬系數(shù)x標(biāo)準(zhǔn)離差率B)風(fēng)險收益率=無風(fēng)險報酬率+風(fēng)險報酬率C)無風(fēng)險風(fēng)險率=資金時間價值西方一般把投資國債的報酬率視為無風(fēng)險報酬率
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