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企業(yè)有甲、乙兩個投資項(xiàng)目，計劃投資額均為1000萬元，其收益率的概率分布如表1-6所示。 表1-6.png 要求： （1）分別計算甲、乙兩個項(xiàng)目收益率的期望值。 （2）分別計算甲、乙兩個項(xiàng)目收益率的標(biāo)準(zhǔn)離差率。 （3）比較甲、乙兩個投資項(xiàng)目風(fēng)險的大小。 （4）如果無風(fēng)險收益率為5%，甲項(xiàng)目的風(fēng)險價值系數(shù)為10%，計算甲項(xiàng)目投資的風(fēng)險收益率。
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答案: （1）計算兩個項(xiàng)目凈現(xiàn)值的期望值
A項(xiàng)目：200×O.2＋100×0.6＋50×0.2=110（萬元）
B項(xiàng)目：300×O.2＋100×O.6＋（-50）×O.2=110（萬元）
（2）計算兩個項(xiàng)目期望值的標(biāo)準(zhǔn)離差
A項(xiàng)目：［（200－110）2×O.2＋（100－110）2×O.6＋（50－110）2×O.2］1/2=48.99
B項(xiàng)目：［（300－110）2×0.2＋（100－110）2×0.6＋（－50－110）2×0.2］1/2=111.36
（3）判斷A、B兩個投資項(xiàng)目的優(yōu)劣
由于A、B兩個項(xiàng)目投資額相同，期望收益（凈現(xiàn)值）亦相同，而A項(xiàng)目風(fēng)險相對較?。ㄆ錁?biāo)準(zhǔn)離差小于B項(xiàng)目），故A項(xiàng)目優(yōu)于B項(xiàng)目。
2022 03/18 19:56
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