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期權(quán)的價(jià)值并不依賴股價(jià)的期望值，而是股價(jià)的變動(dòng)性（方差），這句話是什么意思？
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看漲期權(quán)的價(jià)值上限是股價(jià)，不考慮執(zhí)行價(jià)格
2022 05/13 13:32
84784976 
2022 05/13 13:40
為什么期權(quán)的價(jià)值并不依賴股價(jià)的期望值，而是股價(jià)的變動(dòng)性
靖曦老師 
2022 05/13 14:05
同學(xué)，你看一下這個(gè)圖表，希望能幫到你
84784976
2022 05/13 14:39
看不懂，能不能直白點(diǎn)回答
靖曦老師
2022 05/13 15:39
標(biāo)的的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率越大，期權(quán)價(jià)值越大，所以依賴的是資產(chǎn)的價(jià)格變動(dòng)率，也就是股價(jià)的變動(dòng)性，跟期望值無關(guān)
84784976
2022 05/13 16:11
股價(jià)的期望值影響期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值呀，怎么會(huì)沒關(guān)呢？
靖曦老師
2022 06/18 13:40
同學(xué)你好
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