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第一題怎么解得,還有必要收益率=無風(fēng)險收益率+貝塔系數(shù)(市場組合收益率-無風(fēng)險收益率)

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84785046| 提问时间:2022 06/04 16:44
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寧吖老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
您好,必要收益率=無風(fēng)險收益率+貝塔系數(shù)(市場平均收益率-無風(fēng)險收益率) (1)A: 21%=無風(fēng)險收益率+1.6(市場平均收益率-無風(fēng)險收益率) B: 30%=無風(fēng)險收益率+2.5(市場平均收益率-無風(fēng)險收益率) 求解方程B-A得到9%=0.9(市場平均收益率-無風(fēng)險收益率) 解得(市場平均收益率-無風(fēng)險收益率)=10%=市場組合風(fēng)險收益率 代入A式 得到無風(fēng)險收益率5% (2)根據(jù)題目得知 貝塔組合系數(shù)=2.5/(2.5+1+1.5)*1.6+1/(2.5+1+1.5)*2.5+1.5/(2.5+1+1.5)*貝塔系數(shù)C=1.75 計算得貝塔系數(shù)C=1.5 C證券的貝塔系數(shù)為1.5。 C證券必要收益率=5%+1.5(15%-5%)=20%
2022 06/04 17:30
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