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證券組合的風險收益率能幫忙分析下嗎為什么僅僅是貝塔乘以(市場平均收益率減去無風險收益率）
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您好，解答如下
證券組合的必要收益率=無風險收益率+證券組合的風險收益率
證券組合的風險收益率=貝塔系數(shù)*（市場組合的平均收益率-無風險收益率）
2022 06/19 10:13
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第4個小題，風險收益率貝塔系數(shù)為什么乘以8%，而不是3%？市場平均風險收益率不是市場組合的收益率嗎，也叫平均風險的必要收益率？
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公式里面，應該是市場組合收益率減去無風險收益率，為什么這里是市場組合必要收益率呢！
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老師你好，市場組合的風險收益率就是Rm-Rf，也是市場組合平均收益率-無風險收益率的意思。
這個跟資產(chǎn)組合的風險收益率是兩個意思是嗎？ 資產(chǎn)組合風險收益率是貝塔系數(shù)*（Rm-Rf）？
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老師，你幫我看一下，這個9%是市場組合的必要收益率，算該證券組合的必要收益不應該是 無風險收益率加上β乘以風險收益率減去無風險收益率嗎
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老師你好，請幫我看一下以下講的是否正確，請幫修正。
風險溢酬：RM-RF
市場風險組合：RM
市場風險收益率：RM
市場組合平均收益率：RM
風險收益率: 貝塔*（RM-RF）
無風險收益率： RF
風險價值系數(shù)：貝塔
市場組合平均風險報酬率：RM
必要收益率：RM+貝塔*（RM-RF）
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