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計算某資產(chǎn)的貝他系數(shù)時，涉及( )。 A 無風(fēng)險收益率 B 該資產(chǎn)的收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù) C 該資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差 D 市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差 E 該資產(chǎn)的收益率與市場組合收益率的協(xié)方差
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某資產(chǎn)的貝他系數(shù)＝該資產(chǎn)的收益率與市場組合收益率的協(xié)方差/市場組合收益率的方差＝（該資產(chǎn)的收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差×市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差）/（市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差×市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差）＝該資產(chǎn)的收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差。
2022 06/22 10:54
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