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中級財管 證券資產(chǎn)組合的風險，系統(tǒng)風險，非系統(tǒng)風險，這三個風險有什么聯(lián)系嗎？證券資產(chǎn)組合的風險=系統(tǒng)風險+非系統(tǒng)風險，嗎？后面說了個必要收益率=無風險收益率+風險收益率，風險收益率=系統(tǒng)風險嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，與所有公司有關的是系統(tǒng)風險,比如戰(zhàn)爭、經(jīng)濟衰退、通貨膨脹、高利率等。與個別公司相關的是非系統(tǒng)風險,比如工人罷工、新產(chǎn)品開發(fā)失敗，失去重要的合同，訴訟失敗等等。
系統(tǒng)性風險影響資本市場上的所有證券，無法通過投資多元化的組合而加以避免，也稱為不可分散風險。
非系統(tǒng)性風險可以通過持有證券資產(chǎn)的多元化來抵消，也稱為可分散風險。
①在風險分散的過程中，不應當過分夸大資產(chǎn)多樣性和資產(chǎn)個數(shù)的作用。實際上，在證券資產(chǎn)組合中資產(chǎn)數(shù)目較低時，增加資產(chǎn)的個數(shù)，分散風險的效應會比較明顯，但資產(chǎn)數(shù)目增加到一定程度時，風險分散的效應就會逐漸減弱。
②不要指望通過資產(chǎn)多樣化達到完全消除風險的目的，因為系統(tǒng)風險是不能夠通過風險的分散來消除
的
2022 07/14 17:54
84784964 
2022 07/14 17:59
？我問的不是這個，麻煩你針對我的問題回答
84784964
2022 07/14 18:00
證券資產(chǎn)組合的風險=系統(tǒng)風險+非系統(tǒng)風險，嗎？后面說了個必要收益率=無風險收益率+風險收益率，風險收益率=系統(tǒng)風險嗎？
2022-07-14 17:12
84784964
2022 07/14 18:11
那個貝塔，資產(chǎn)A和B的系統(tǒng)風險=貝塔A乘以資產(chǎn)A的投資比重+貝塔B乘以資產(chǎn)B的投資比重，這個對嗎？
84784964
2022 07/14 18:23
前面說錯了，那個貝塔，資產(chǎn)A和B的非系統(tǒng)風險=貝塔A乘以資產(chǎn)A的投資比重+貝塔B乘以資產(chǎn)B的投資比重，這個對嗎？
Candy老師 
2022 07/15 14:03
你好，可以通過投資組合來降低非系統(tǒng)風險，如果簡單的要以公式表達證券資產(chǎn)組合的風險=系統(tǒng)風險+非系統(tǒng)風險不太合適???風險收益率=投資收益率-無風險收益率=必要收益率-無風險收益率
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