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歐式期權(quán)多期二叉樹(shù)的參數(shù)u和d及其風(fēng)險(xiǎn)概率要怎么計(jì)算?。?/p>

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/07 11:10
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
?二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型中的u和d的計(jì)算公式?u:上行乘數(shù)=1+上升百分比 d:下行乘數(shù)=1-下降百分比?期權(quán)價(jià)格=上行概率×Cu/(1+r)+下行概率×Cd/(1+r) 其中: 上行概率=(1+r-d)/(u-d)?
2022 12/07 11:10
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