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老師要求1答案不理解 A股票投資風(fēng)險大于市場組合的投資風(fēng)險 還有B C股票投資風(fēng)險大于市場組合的投資風(fēng)險 要怎么算
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您好！β系數(shù)告訴我們相對于市場組合而言特定資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險是多少。市場組合是指由市場上所有資產(chǎn)組成的組合，其收益率是市場的平均收益率，由于包含了所有的資產(chǎn)，市場組合中非系統(tǒng)風(fēng)險已經(jīng)被消除，所以市場組合的風(fēng)險就是市場風(fēng)險或系統(tǒng)風(fēng)險，市場組合相對于它自己的β系數(shù)是1。由于ABC的貝塔分別為1.5 1 0.5? 故可以得到A股票投資風(fēng)險大于市場組合的投資風(fēng)險，B相等 C 小于
2023 01/25 19:35
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