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某股票的歐式看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為21元，有效期限為一年，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率為4%，股票在現(xiàn)在的價(jià)格為S=20元,股票在一年后的價(jià)格有可能漲40%,也有可能跌30%,即分別為28元(Sxu,u=1.4)或14元(Sxd,d=0.7),用二項(xiàng)樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型計(jì)算一年后的投資價(jià)值和看漲期權(quán)C的價(jià)格。

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/19 18:08
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新新老師
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職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，正在為您解答
2023 02/19 18:40
新新老師
2023 02/19 18:42
答案如圖片所示，如果滿(mǎn)意的話(huà)，記得好評(píng)哦
84785043
2023 02/19 18:46
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率r不是4%嗎
新新老師
2023 02/19 18:54
用的是二叉樹(shù)，一年到期，在一年內(nèi)分兩期求期權(quán)價(jià)值，那就是4%/2=2%
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