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老師，貝塔系數(shù)的計(jì)算公式Rp/(Rm-Rf)嗎

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/17 13:08
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的貝塔系數(shù)計(jì)算公式： R=Rf+β×(Rm—Rf) R表示某資產(chǎn)的必要收益率； β表示該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)； Rf表示無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率，通常以短期國(guó)債的利率來(lái)近似替代； Rm表示市場(chǎng)組合收益率，通常用股票價(jià)格指數(shù)收益率的平均值或所有股票的平均收益率來(lái)代替；(Rm—Rf)稱為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬。
2023 03/17 13:12
84785037
2023 03/17 13:28
所以貝塔等于什么
84785037
2023 03/17 13:34
選項(xiàng)c對(duì)嗎？
耿老師
2023 03/17 13:34
你好！按公式推導(dǎo)得出β＝(R-Rf)÷(Rm—Rf)
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