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某投資人投資100000元于3%收益率的國(guó)債和一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合P，P由風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)X和Y組成，X、Y在P中的比重分別是0.6和0.4，X、Y的預(yù)期收益分別是0.14和0.1.如果要組成預(yù)期收益率為11%的投資組合，該投資人投資于國(guó)債和資產(chǎn)組合P的比例應(yīng)是多少？

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/25 23:32
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薇老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，可以建立以下方程來(lái)描述投資組合的預(yù)期收益率:
2023 11/25 23:58
薇老師
2023 11/26 00:00
3%*x+0.14×0.6x+0.1×0.4x= 11% x是投資于國(guó)債的比例，0.6和0.4分別是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)X和Y在資產(chǎn)組合P中的比重。解方程得到:x=0.25所以，投資人25%的資金投資于國(guó)債，75%的資金投資于資產(chǎn)組合P。
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