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已知USD一年期利率為 1.25%≈1.30% ,EUR一年期利率為 2.60%≈2.65% ,同 時(shí)外匯市場(chǎng)上EUR/USD =1.4585/95,那么 EUR/USD一年期的遠(yuǎn)期匯率的雙向報(bào)價(jià)應(yīng)該是多 少？解答過程

84784984| 提問時(shí)間：2023 11/30 21:24
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彭魚宴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
融資美元（利率1.30%）即期將美元兌換成歐元（匯率1.4595），進(jìn)行投資（利率2.60%），同時(shí)進(jìn)行遠(yuǎn)期賣出歐元投資本利，根據(jù)利率平價(jià)，賣出歐元本利的美元?jiǎng)偤玫扔诿涝谫Y本利。 1/1.4595*（1+2.60%）*遠(yuǎn)期匯率=1+1.30% 遠(yuǎn)期匯率=（1+1.30%）*1.4595/（1+2.60%）=1.4410 反向操作，即有： 1*1.4585*（1+1.25%）/遠(yuǎn)期匯率=1+2.65% 遠(yuǎn)期匯率=1.4585*（1+1.25%）/（1+2.65%）=1.4386 一年期遠(yuǎn)期匯率雙向報(bào)價(jià)：EUR/USD = 1.4386/1.4410
2023 11/30 21:33
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