00:10:00
問題已解決
老師這個題為什么不是預(yù)期報酬率乘以權(quán)重呢，標準差率又是什么
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好， 報酬率*權(quán)重 =組合的報酬率
而不是方差
這個題目，告訴了，標準差以及相關(guān)系數(shù)，所以，直接利用 方差公式，解出組合方差
2024 12/03 17:09
84784956 
2024 12/03 17:40
老師還是不明白呢
84784956
2024 12/03 17:42
我就是報酬率×權(quán)重，但是課件里是標準差×權(quán)重呢
apple老師 
2024 12/03 17:49
是這樣的，
在計算 資產(chǎn)組合的報酬率時，公式如下
資產(chǎn)組合的報酬率=報酬率*權(quán)重=【報酬率1*權(quán)重1】? 加?【報酬率2*權(quán)重2】
在計算 資產(chǎn)組合的方差時，公式如下
方差=【（標準差1*權(quán)重1）^2? 】加 【（標準差2*權(quán)重2）^2 】 加【2*（標準差1*權(quán)重1） 加? *（標準差1*權(quán)重1） *相關(guān)系數(shù)】
公式不一樣的
閱讀 267
描述你的問題，直接向老師提問
568
意見反饋
