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親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：思路如下：60.（1）預(yù)期收益率=各個股票預(yù)期收益期*各自權(quán)重的合計數(shù)。（2）您可以根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)差的公式進行計算。（3）（4）加權(quán)平均計算A、B組合的貝塔系數(shù)。（5）根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型計算。61.（1）加權(quán)平均計算組合的貝塔系數(shù)。（2）Z股票的β系數(shù)＝1.2×0.6＝0.72　　Z股票的風(fēng)險收益率＝0.72×（8%－3%）＝3.6%　　Z股票的必要收益率＝3%＋3.6%＝6.6%（3）由X、Y、Z三只股票構(gòu)成的投資組合的β系數(shù)　?。?.8×2/（2＋4＋4）＋1.2×4/（2＋4＋4）＋0.72×4/（2＋4＋4）　?。?.128由X、Y、Z三只股票構(gòu)成的投資組合的必要收益率＝3%＋1.128×（8%－3%）＝8.64%。這種類型的題目大都是如此計算，百變不離其宗，您需要對公式進行掌握。祝您學(xué)習(xí)愉快！