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親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：
投資組合套利是一種策略，旨在利用不同市場之間的價格差異來獲取無風(fēng)險利潤。在這個過程中，交易者會同時進行兩筆相反的交易，一筆是在一個市場買入（或賣出），另一筆是在另一個市場賣出（或買入），以利用兩個市場之間的價格差異。

紅框中的內(nèi)容是：根據(jù)套利原理，你現(xiàn)在支付2.5元的價格買入一個價值2.57元的期權(quán)，你就可以獲利=2.57-2.5=0.07 這個就是價值大于價格，可以來套利。

如果價值和價格相等的話，就無法套利了。

那么期權(quán)的價值是怎么計算的呢，就是利用我們的套期保值原理的步驟來計算出來的。即：根據(jù)信息，先計算套期保值比率，在計算借款金額，最后計算出來期權(quán)價值。

您理解下，如果還有問題歡迎隨時提問~

祝您學(xué)習(xí)愉快！