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請問這個(gè)怎么做？

?您好，算到現(xiàn)在 有 100萬元 可以投資 股票、基金、國庫券。股票 和 基金 是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，國庫券 是無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)（相當(dāng)于存銀行，穩(wěn)賺6%）。想找到一個(gè) 最優(yōu)比例，使得咱的投資 收益盡可能高，風(fēng)險(xiǎn)盡可能低，同時(shí)符合咱的 風(fēng)險(xiǎn)承受能力（風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)=5）。 計(jì)算股票和基金的“超額收益” 股票超額收益 = 股票收益 - 無風(fēng)險(xiǎn)收益 = 20% - 6% = 14% 基金超額收益 = 基金收益 - 無風(fēng)險(xiǎn)收益 = 15% - 6% = 9% 計(jì)算股票和基金的波動(dòng)率（風(fēng)險(xiǎn)） 股票波動(dòng)率（標(biāo)準(zhǔn)差） = 30% 基金波動(dòng)率（標(biāo)準(zhǔn)差） = 20% 相關(guān)系數(shù)（股票和基金的聯(lián)動(dòng)程度）= 0.6 計(jì)算最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合（股票+基金的比例） 用 “夏普比率最大化” 的方法，找到一個(gè) 股票和基金的最佳比例，使得它們的組合 收益最高、風(fēng)險(xiǎn)最低。 協(xié)方差＝相關(guān)系數(shù)χ股票波動(dòng)率x基金波動(dòng)率=0.6*30%*20%=0.036 股票=【(股票超額收益x基金方差)一（基金超額收益×協(xié)方差)】/【（股票超額收益x基金方差]+（基金超額收益×股票方差）一（股票+基金超額收益）*協(xié)方差】=（（0.14*0.04）-（0.09*0.036））/