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系統(tǒng)性風險是指國家因多種外部或內(nèi)部的不利因素經(jīng)過長時間積累沒有被發(fā)現(xiàn)或重視，在某段時間共振導(dǎo)致無法控制使金融系統(tǒng)參與者恐慌性出逃（拋售），造成全市場投資風險加大。系統(tǒng)性風險對市場上所有參與者都有影響，無法通過分散投資來加以消除。 系統(tǒng)性風險包括政策風險、經(jīng)濟周期性波動風險、利率風險、購買力風險、匯率風險。其中政策和宏觀的變化交互影響市場的流動性。 系統(tǒng)性風險可以用貝塔系數(shù)來衡量。 一般用單個股票資產(chǎn)的歷史收益率對同期指數(shù)（大盤）收益率進行回歸，回歸系數(shù)就是Beta系數(shù)