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投資組合收益率跟系數(shù)無關，加權平均就可以了，投資組合風險率跟系數(shù)有關，不能加權平均 是嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
理解正確，組合收益率與相關系數(shù)無關組合，組合風險和相關系數(shù)相關。
祝您學習愉快！
2022 05/22 11:37
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老師，為什么C不對？
下列各項中，不使用加權平均計算的是（ ）。
A.
資產(chǎn)組合收益率的方差是各項資產(chǎn)的加權平均
B.
資產(chǎn)組合收益率的標準差是各項資產(chǎn)的加權平均
C.
資產(chǎn)組合收益率的標準差率是各項資產(chǎn)的加權平均
D.
資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)是各單項資產(chǎn)貝塔系數(shù)的加權平均
答案ABC
資產(chǎn)組合收益率的貝塔系數(shù)是各項組合資產(chǎn)收益率的貝塔系數(shù)的加權平均數(shù)，選項D不是答案。
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當相關系數(shù)等于1的時候，兩項投資組合的風險可以用加權平均值表示嗎
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為何投資組合B系數(shù)與C和D無關？公示不是有無風險收益率？所有股票平均收益率是等同于市場組合收益率？
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資產(chǎn)組合的必要收益率計算方法
1.先算各個單個資產(chǎn)的必要收益率，在計算加權平均
2.先計算資產(chǎn)組合的加權平均貝塔系數(shù)，然后用加權平均貝塔系數(shù)計算資產(chǎn)組合的必要收益率
以上哪個方法是正確的，為什么
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老師你好，這題應該選為什么選ABC
【多選題】（2021年）下列各項中，不使用加權平均計算的是（ ）。
A.資產(chǎn)組合收益率的方差是各項資產(chǎn)的加權平均
B.資產(chǎn)組合收益率的標準差是各項資產(chǎn)的加權平均
C.資產(chǎn)組合收益率的標準差率是各項資產(chǎn)的加權平均
D.資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)是各單項資產(chǎn)貝塔系數(shù)的加權平均
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