免費(fèi)問(wèn)答

1、【正確答案】B 【答案解析】必要收益率＝無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率＋風(fēng)險(xiǎn)收益率＝3.5%＋1.24×（8%－3.5%）＝9.08% 2、【正確答案】B 【答案解析】β系數(shù)是反映資產(chǎn)收益率與市場(chǎng)平均收益率之間變動(dòng)關(guān)系的一個(gè)量化指標(biāo)，β系數(shù)大于零，則說(shuō)明資產(chǎn)收益率與市場(chǎng)平均收益率呈同向變化，所以選項(xiàng)B正確；市場(chǎng)組合的β系數(shù)＝1，由于不知道該上市公司β系數(shù)的具體數(shù)值，所以無(wú)法判斷該上市公司系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)誰(shuí)大誰(shuí)小，也無(wú)法判斷該上市公司資產(chǎn)收益率與市場(chǎng)平均收益率之間變動(dòng)幅度誰(shuí)大誰(shuí)小。 3、【正確答案】A 【答案解析】由于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率和β系數(shù)不變，并且β系數(shù)為1.5，所以，市場(chǎng)收益率提高5%之后，該資產(chǎn)的必要收益率提高1.5×5%＝7.5%，即答案為A。